PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYL.L с IMSU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYL.L с IMSU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L).

SPYL.L и IMSU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 авг. 2025 г.. IMSU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYL.L и IMSU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYL.L и IMSU.L

2026 (YTD)202520242023
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc		-4.07%17.39%25.33%14.46%
IMSU.L
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)		10.18%11.17%-0.99%13.22%
Разные валюты инструментов

SPYL.L торгуется в USD, в то время как IMSU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMSU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYL.L показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у IMSU.L с доходностью 10.18%.

SPYL.L

1 день
2.47%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
-0.94%
1 год
18.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMSU.L

1 день
2.02%
1 месяц
-4.96%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.84%
1 год
18.72%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SPYL.L:
SPYL.L с CSPX.LSPYL.L с SPYMSPYL.L с SPY5.LSPYL.L с QQQMSPYL.L с VOOSPYL.L с ACWD.LSPYL.L с VUAA.L
Часто сравнивают с IMSU.L:
IMSU.L с VWRA.LIMSU.L с CSPX.LIMSU.L с BYBU.LIMSU.L с 500D.LIMSU.L с SPX5.LIMSU.L с SPY5.LIMSU.L с CSP1.L

Сравнение комиссий SPYL.L и IMSU.L

SPYL.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IMSU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IMSU.L
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

SPYL.L vs. IMSU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYL.L
Ранг доходности на риск SPYL.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IMSU.L
Ранг доходности на риск IMSU.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMSU.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMSU.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMSU.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMSU.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMSU.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYL.L c IMSU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYL.LIMSU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.01

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.43

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.12

1.53

+2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.27

4.74

+13.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYL.L vs. IMSU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYL.L на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMSU.L равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYL.L и IMSU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYL.LIMSU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.01

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.48

+1.07

Корреляция

Корреляция между SPYL.L и IMSU.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYL.L и IMSU.L

Ни SPYL.L, ни IMSU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPYL.L и IMSU.L

Максимальная просадка SPYL.L за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки IMSU.L в -35.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.L и IMSU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYL.LIMSU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.42%

-28.25%

+9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-12.29%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-4.40%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-5.58%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.98%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYL.L и IMSU.L

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) составляет 4.84%, в то время как у iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что SPYL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYL.LIMSU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

6.40%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

12.04%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

18.44%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

18.59%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.03%

19.98%

-5.95%