PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYL.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYL.L с IITU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYL.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPYL.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past year, SPYL.L returned 27.88% vs 51.92% for IITU.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SPYL.L charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.

Доходность

Сравнение доходности SPYL.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPYL.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYL.L показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 22.95%.

SPYL.L

1 день
0.02%
1 месяц
4.53%
С начала года
10.35%
6 месяцев
11.11%
1 год
27.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IITU.L

1 день
-2.03%
1 месяц
13.27%
С начала года
22.95%
6 месяцев
22.91%
1 год
51.92%
3 года*
34.31%
5 лет*
24.18%
10 лет*
26.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYL.L и IITU.L

2026 (YTD)202520242023
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc		10.35%17.39%25.33%14.46%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		22.95%23.07%38.50%18.36%

Correlation

The correlation between SPYL.L and IITU.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г.

0.81

The correlation between SPYL.L and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYL.L и IITU.L

Секторы
SPYL.L
IITU.L

Технологии

35.6%
99.6%

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
0.1%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

SPYL.L
35.6%
IITU.L
99.6%

Финансовые услуги

SPYL.L
11.8%
IITU.L

-

Коммуникационные услуги

SPYL.L
11.2%
IITU.L

-

Потребительский циклический сектор

SPYL.L
10.1%
IITU.L

-

Здравоохранение

SPYL.L
8.5%
IITU.L

-

Промышленность

SPYL.L
8.3%
IITU.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

SPYL.L
4.9%
IITU.L

-

Энергетика

SPYL.L
3.5%
IITU.L
0.1%

Коммунальные услуги

SPYL.L
2.3%
IITU.L

-

Недвижимость

SPYL.L
1.9%
IITU.L

-

Сырьевые материалы

SPYL.L
1.8%
IITU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SPYL.L:
SPYL.L с CSPX.LSPYL.L с SPYMSPYL.L с VOOSPYL.L с FWRA.LSPYL.L с VUAA.LSPYL.L с ACWD.LSPYL.L с QQQM
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ

Доходность на риск

SPYL.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYL.L
Ранг доходности на риск SPYL.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYL.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYL.LIITU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.58

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.38

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.07

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

9.27

+5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYL.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYL.L на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IITU.L равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYL.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYL.LIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.58

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

1.14

+0.77

Просадки

Сравнение просадок SPYL.L и IITU.L

Максимальная просадка SPYL.L за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.L и IITU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYL.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.42%

-34.22%

+15.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-16.80%

+8.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-3.20%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-5.93%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

5.59%

-3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYL.L и IITU.L

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) составляет 3.12%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что SPYL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYL.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

7.00%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

15.11%

-6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

20.05%

-8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

23.19%

-9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

21.85%

-7.89%

Сравнение комиссий SPYL.L и IITU.L

SPYL.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYL.L и IITU.L

Ни SPYL.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPYL.L and IITU.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYL.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYL.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for IITU.L.

SPYL.L is categorized as S&P 500, while IITU.L is Technology Equities. SPYL.L tracks S&P 500, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SPYL.L and 0.15% for IITU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYL.L и IITU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор