Сравнение SPYL.DE с SPYW.DE
SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) and SPYW.DE (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SPYW.DE is a Europe Equities fund tracking the S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Both are passively managed. Over the past year, SPYL.DE returned 25.56% vs 7.59% for SPYW.DE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SPYL.DE charges 0.03%/yr vs 0.30%/yr for SPYW.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPYL.DE и SPYW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYL.DE показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у SPYW.DE с доходностью 5.36%.
SPYL.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 25.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYW.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 6.79%
Сравнение доходности по годам SPYL.DE и SPYW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 11.37% | 4.71% | 32.33% | 9.54% |
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 5.36% | 20.24% | 8.29% | 9.85% |
Correlation
The correlation between SPYL.DE and SPYW.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYL.DE vs. SPYW.DE — Ранг доходности на риск
SPYL.DE
SPYW.DE
Сравнение SPYL.DE c SPYW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYL.DE | SPYW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.14 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 0.98 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.72 | 3.14 | +9.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYL.DE | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.74 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.53 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок SPYL.DE и SPYW.DE
Максимальная просадка SPYL.DE за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки SPYW.DE в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.DE и SPYW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYL.DE | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -38.68% | +15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -7.99% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -2.54% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -5.62% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.50% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYL.DE и SPYW.DE
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) составляет 2.66%, в то время как у SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что SPYL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYL.DE | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 2.92% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 8.76% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 10.65% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 13.27% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 14.88% | -0.27% |
Сравнение комиссий SPYL.DE и SPYW.DE
SPYL.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPYW.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYL.DE и SPYW.DE
SPYL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.60% | 4.07% | 3.67% | 3.31% | 3.62% | 2.78% | 3.05% | 3.10% | 3.74% | 3.15% | 2.97% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
SPYL.DE and SPYW.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for SPYW.DE.
SPYL.DE is categorized as S&P 500, while SPYW.DE is Europe Equities. SPYL.DE tracks S&P 500 Index, while SPYW.DE tracks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Their fees differ too: 0.03% for SPYL.DE and 0.30% for SPYW.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPYL.DE и SPYW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор