PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYL.DE с SPPE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYL.DE с SPPE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) and SPPE.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating) are both S&P 500 funds from State Street - SPYL.DE tracks the S&P 500 Index while SPPE.DE tracks the S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index. Both are passively managed. Over the past year, SPYL.DE returned 26.14% vs 22.11% for SPPE.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SPYL.DE charges 0.03%/yr vs 0.12%/yr for SPPE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYL.DE и SPPE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYL.DE показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у SPPE.DE с доходностью 7.12%.

SPYL.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
2.92%
С начала года
11.37%
6 месяцев
12.66%
1 год
26.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPPE.DE

1 день
2.15%
1 месяц
-0.88%
С начала года
7.12%
6 месяцев
8.21%
1 год
22.11%
3 года*
18.29%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYL.DE и SPPE.DE

2026 (YTD)202520242023
SPYL.DE
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)		11.37%4.71%32.33%9.54%
SPPE.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		7.12%15.32%23.27%14.37%

Correlation

The correlation between SPYL.DE and SPPE.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г.

0.81

The correlation between SPYL.DE and SPPE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Часто сравнивают с SPYL.DE:
SPYL.DE с CSPX.LSPYL.DE с SPYSPYL.DE с VUAA.LSPYL.DE с VWCE.DESPYL.DE с VOOSPYL.DE с SPY5.DESPYL.DE с VUAG.L
Часто сравнивают с SPPE.DE:
SPPE.DE с E500.DESPPE.DE с IBCF.DESPPE.DE с XY7D.DESPPE.DE с XSXD.DESPPE.DE с EFRW.DESPPE.DE с I500.DESPPE.DE с IBCK.DE

Доходность на риск

SPYL.DE vs. SPPE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYL.DE
Ранг доходности на риск SPYL.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPPE.DE
Ранг доходности на риск SPPE.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPE.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPE.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPE.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPE.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYL.DE c SPPE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYL.DESPPE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.78

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.64

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

2.47

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

10.29

+2.43

SPYL.DE vs. SPPE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYL.DE на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPPE.DE равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYL.DE и SPPE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYL.DE и SPPE.DE

Максимальная просадка SPYL.DE за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки SPPE.DE в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.DE и SPPE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYL.DESPPE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.27%

-34.33%

+11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-8.68%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-2.33%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-5.81%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.09%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYL.DE и SPPE.DE

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) составляет 2.66%, в то время как у SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что SPYL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYL.DESPPE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.87%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

9.02%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

12.05%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

16.03%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

17.66%

-3.06%

Сравнение комиссий SPYL.DE и SPPE.DE

SPYL.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPPE.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYL.DE и SPPE.DE

Ни SPYL.DE, ни SPPE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPYL.DE and SPPE.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for SPPE.DE.

SPYL.DE tracks S&P 500 Index, while SPPE.DE tracks S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index. Their fees differ too: 0.03% for SPYL.DE and 0.12% for SPPE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYL.DE и SPPE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор