Сравнение SPYK.DE с WELL.DE
SPYK.DE (SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF) and WELL.DE (Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist) are both Technology Equities funds - SPYK.DE tracks the MSCI Europe Information Technology 20/35 Capped while WELL.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPYK.DE returned 24.74%/yr vs 27.36%/yr for WELL.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPYK.DE и WELL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYK.DE показывает доходность 50.09%, что значительно выше, чем у WELL.DE с доходностью 21.22%.
SPYK.DE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 17.71%
- С начала года
- 50.09%
- 6 месяцев
- 47.48%
- 1 год
- 59.52%
- 3 года*
- 24.74%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- 16.39%
WELL.DE
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 11.28%
- С начала года
- 21.22%
- 6 месяцев
- 19.41%
- 1 год
- 43.11%
- 3 года*
- 27.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYK.DE и WELL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYK.DE SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF | 50.09% | 10.46% | 8.46% | 35.03% | 9.79% |
WELL.DE Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist | 21.22% | 9.77% | 38.81% | 57.34% | 0.14% |
Correlation
The correlation between SPYK.DE and WELL.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between SPYK.DE and WELL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYK.DE vs. WELL.DE — Ранг доходности на риск
SPYK.DE
WELL.DE
Сравнение SPYK.DE c WELL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF (SPYK.DE) и Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist (WELL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYK.DE | WELL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 2.71 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.19 | 7.03 | +5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYK.DE | WELL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.17 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.52 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок SPYK.DE и WELL.DE
Максимальная просадка SPYK.DE за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки WELL.DE в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYK.DE и WELL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYK.DE | WELL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.45% | -28.78% | -9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -16.18% | +3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.02% | -28.78% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -2.72% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -4.72% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 6.26% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYK.DE и WELL.DE
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF (SPYK.DE) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist (WELL.DE) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что SPYK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYK.DE | WELL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | 6.79% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.95% | 14.75% | +6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.88% | 20.24% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.86% | 22.20% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 22.20% | +1.98% |
Сравнение комиссий SPYK.DE и WELL.DE
И SPYK.DE, и WELL.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYK.DE и WELL.DE
SPYK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SPYK.DE SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELL.DE Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist | 0.27% | 0.35% | 0.36% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
SPYK.DE and WELL.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYK.DE and WELL.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.
SPYK.DE tracks MSCI Europe Information Technology 20/35 Capped, while WELL.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology. They also come from different issuers: State Street and Amundi.
Подберите оптимальное распределение для SPYK.DE и WELL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор