Сравнение SPYJ.DE с USD=X
SPYJ.DE (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) is REIT fund tracking the Dow Jones Global Select Real Estate Securities, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, SPYJ.DE returned 3.07%/yr vs -0.28%/yr for USD=X. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPYJ.DE и USD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYJ.DE торгуется в EUR, в то время как USD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYJ.DE показывает доходность 13.86%, что значительно выше, чем у USD=X с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции SPYJ.DE превзошли акции USD=X по среднегодовой доходности: 3.07% против -0.28% соответственно.
SPYJ.DE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 13.86%
- 6 месяцев
- 15.17%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 3.07%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- -1.21%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- -0.28%
Сравнение доходности по годам SPYJ.DE и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYJ.DE SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 13.86% | -2.34% | 4.88% | 7.77% | -20.63% | 41.27% | -18.75% | 22.75% | -2.91% | -4.97% |
USD=X USD Cash | 3.35% | -11.87% | 6.60% | -3.00% | 6.20% | 7.48% | -8.24% | 2.26% | 4.69% | -12.29% |
Correlation
The correlation between SPYJ.DE and USD=X is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2012 г. | 0.20 |
The correlation between SPYJ.DE and USD=X shifts across timeframes, from 0.08 (5 years) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYJ.DE vs. USD=X — Ранг доходности на риск
SPYJ.DE
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPYJ.DE c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYJ.DE | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.08 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 0.55 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 1.26 | +7.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYJ.DE и USD=X
Максимальная просадка SPYJ.DE за все время составила -42.93%, что больше максимальной просадки USD=X в -20.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYJ.DE и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYJ.DE | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.93% | -20.32% | -22.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -5.33% | -1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.28% | -15.23% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.70% | -20.32% | -10.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.93% | -20.32% | -22.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -15.58% | +12.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -9.35% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.90% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYJ.DE и USD=X
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что SPYJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYJ.DE | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 1.48% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 4.65% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.66% | 5.37% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 6.43% | +8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 6.15% | +10.81% |
Часто задаваемые вопросы
SPYJ.DE and USD=X have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPYJ.DE и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор