PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYJ.DE с TRET.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYJ.DE с TRET.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYJ.DE (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) and TRET.DE (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds - SPYJ.DE tracks the Dow Jones Global Select Real Estate Securities while TRET.DE tracks the GPR Global 100. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYJ.DE returned 2.31%/yr vs 3.26%/yr for TRET.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SPYJ.DE charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for TRET.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYJ.DE и TRET.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYJ.DE показывает доходность 8.14%, что значительно выше, чем у TRET.DE с доходностью 5.31%.

SPYJ.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-1.56%
С начала года
8.14%
6 месяцев
7.45%
1 год
10.28%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.31%
10 лет*
3.00%

TRET.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-3.19%
С начала года
5.31%
6 месяцев
4.13%
1 год
9.15%
3 года*
7.84%
5 лет*
3.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYJ.DE и TRET.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPYJ.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		8.14%-2.34%4.88%7.77%-20.64%41.31%-18.77%23.49%-6.80%
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		5.31%1.87%6.86%9.89%-21.28%40.76%-15.21%22.15%-7.54%

Correlation

The correlation between SPYJ.DE and TRET.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г.

0.96

The correlation between SPYJ.DE and TRET.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Часто сравнивают с SPYJ.DE:
SPYJ.DE с SPYSPYJ.DE с SPY2.DESPYJ.DE с IQQ6.DESPYJ.DE с VOOSPYJ.DE с ESAD.DESPYJ.DE с H4ZL.DESPYJ.DE с IQQ7.DE
Часто сравнивают с TRET.DE:
TRET.DE с IWDP.LTRET.DE с EPRA.LTRET.DE с IQQ6.DETRET.DE с IQQP.DETRET.DE с REETTRET.DE с VNQTRET.DE с ERN1.L

Доходность на риск

SPYJ.DE vs. TRET.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYJ.DE
Ранг доходности на риск SPYJ.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYJ.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYJ.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYJ.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYJ.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYJ.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TRET.DE
Ранг доходности на риск TRET.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRET.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRET.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRET.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRET.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRET.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYJ.DE c TRET.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYJ.DETRET.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.75

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
1.13

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

1.05

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

3.38

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYJ.DE vs. TRET.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYJ.DE на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRET.DE равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYJ.DE и TRET.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYJ.DETRET.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.75

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.21

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.22

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SPYJ.DE и TRET.DE

Максимальная просадка SPYJ.DE за все время составила -42.92%, примерно равная максимальной просадке TRET.DE в -41.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYJ.DE и TRET.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYJ.DETRET.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.92%

-41.75%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-8.35%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-18.60%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-30.36%

-0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-4.46%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-12.19%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.59%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYJ.DE и TRET.DE

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE) имеют волатильность 3.15% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYJ.DETRET.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.05%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

9.21%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

11.66%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

15.15%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

17.83%

-0.87%

Сравнение комиссий SPYJ.DE и TRET.DE

SPYJ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TRET.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYJ.DE и TRET.DE

Дивидендная доходность SPYJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности TRET.DE в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYJ.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		2.57%2.80%2.70%2.67%2.91%1.76%2.70%3.16%4.36%4.02%2.53%2.10%
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		3.48%3.66%3.44%3.66%4.69%1.78%4.45%3.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SPYJ.DE and TRET.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TRET.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRET.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for SPYJ.DE.

SPYJ.DE tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities, while TRET.DE tracks GPR Global 100. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for SPYJ.DE and 0.25% for TRET.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYJ.DE и TRET.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор