Сравнение SPYJ.DE с IPRE.DE
SPYJ.DE (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) and IPRE.DE (iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)) are both REIT funds - SPYJ.DE tracks the Dow Jones Global Select Real Estate Securities while IPRE.DE tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Dividend+ Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYJ.DE returned 2.83%/yr vs -4.50%/yr for IPRE.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPYJ.DE и IPRE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYJ.DE показывает доходность 17.80%, что значительно выше, чем у IPRE.DE с доходностью 2.94%.
SPYJ.DE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 6.18%
- 6 месяцев
- 13.07%
- С начала года
- 17.80%
- 1 год
- 22.25%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 2.55%
IPRE.DE
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.87%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- 2.94%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- -4.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYJ.DE и IPRE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYJ.DE SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 17.80% | -2.34% | 4.88% | 7.77% | -20.63% | 41.27% | -18.75% | 22.75% | -7.23% |
IPRE.DE iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) | 2.94% | 8.66% | -0.90% | 18.13% | -37.40% | 8.12% | -8.88% | 26.14% | -4.74% |
Correlation
The correlation between SPYJ.DE and IPRE.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.60 |
The correlation between SPYJ.DE and IPRE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYJ.DE vs. IPRE.DE — Ранг доходности на риск
SPYJ.DE
IPRE.DE
Сравнение SPYJ.DE c IPRE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE) и iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) (IPRE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYJ.DE | IPRE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.05 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 0.19 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.99 | 0.45 | +10.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYJ.DE и IPRE.DE
Максимальная просадка SPYJ.DE за все время составила -42.93%, что меньше максимальной просадки IPRE.DE в -50.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYJ.DE и IPRE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYJ.DE | IPRE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.93% | -50.15% | +7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -15.03% | +8.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.28% | -17.41% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.70% | -49.30% | +18.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.92% | +24.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.18% | -23.69% | +12.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 6.51% | -4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYJ.DE и IPRE.DE
Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE) составляет 3.77%, в то время как у iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) (IPRE.DE) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что SPYJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPRE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYJ.DE | IPRE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 4.45% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 13.26% | -4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 15.53% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 21.57% | -6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 21.19% | -4.24% |
Сравнение комиссий SPYJ.DE и IPRE.DE
И SPYJ.DE, и IPRE.DE имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYJ.DE и IPRE.DE
Дивидендная доходность SPYJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как IPRE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPRE.DE iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYJ.DE SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 2.37% | 2.80% | 2.70% | 2.67% | 2.91% | 1.76% | 2.70% | 2.61% | 1.57% | 2.23% | 2.53% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
SPYJ.DE and IPRE.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYJ.DE and IPRE.DE have the same expense ratio: 0.40% per year.
SPYJ.DE tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities, while IPRE.DE tracks FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Dividend+ Index. They also come from different issuers: State Street and iShares.
Подберите оптимальное распределение для SPYJ.DE и IPRE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор