PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI.DE с ZPRS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYI.DE с ZPRS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYI.DE (SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF) and ZPRS.DE (SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF) are both Global Equities funds from State Street - SPYI.DE tracks the MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI) while ZPRS.DE tracks the MSCI World Small Cap. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYI.DE returned 12.12%/yr vs 9.81%/yr for ZPRS.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SPYI.DE charges 0.17%/yr vs 0.45%/yr for ZPRS.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYI.DE и ZPRS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) и SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYI.DE показывает доходность 13.27%, что значительно ниже, чем у ZPRS.DE с доходностью 14.70%. За последние 10 лет акции SPYI.DE превзошли акции ZPRS.DE по среднегодовой доходности: 12.12% против 9.81% соответственно.

SPYI.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
3.80%
С начала года
13.27%
6 месяцев
13.52%
1 год
27.62%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.01%
10 лет*
12.12%

ZPRS.DE

1 день
0.46%
1 месяц
2.46%
С начала года
14.70%
6 месяцев
15.24%
1 год
30.01%
3 года*
14.74%
5 лет*
7.87%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYI.DE и ZPRS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYI.DE
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF		13.27%9.10%22.92%17.54%-12.90%27.74%5.39%29.64%-6.71%8.46%
ZPRS.DE
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF		14.70%7.37%13.79%12.57%-13.88%25.10%5.40%30.21%-11.45%7.16%

Correlation

The correlation between SPYI.DE and ZPRS.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2013 г.

0.82

The correlation between SPYI.DE and ZPRS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с SPYI.DE:
SPYI.DE с SPYY.DESPYI.DE с SXR8.DESPYI.DE с IWDA.ASSPYI.DE с SCHDSPYI.DE с VOOSPYI.DE с PRWU.LSPYI.DE с IQSA.L
Часто сравнивают с ZPRS.DE:
ZPRS.DE с IUSN.DEZPRS.DE с USVMZPRS.DE с AVWS.DEZPRS.DE с SPYZPRS.DE с WSML.LZPRS.DE с SPYL.DEZPRS.DE с SPSM

Доходность на риск

SPYI.DE vs. ZPRS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI.DE
Ранг доходности на риск SPYI.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ZPRS.DE
Ранг доходности на риск ZPRS.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRS.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRS.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRS.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRS.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRS.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI.DE c ZPRS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) и SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYI.DEZPRS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.16

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.07

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

4.14

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.43

15.60

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYI.DE vs. ZPRS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI.DE на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPRS.DE равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI.DE и ZPRS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYI.DEZPRS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.16

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.47

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.57

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.60

+0.24

Просадки

Сравнение просадок SPYI.DE и ZPRS.DE

Максимальная просадка SPYI.DE за все время составила -34.60%, что меньше максимальной просадки ZPRS.DE в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI.DE и ZPRS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYI.DEZPRS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.60%

-40.22%

+5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-7.22%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.66%

-24.49%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.66%

-24.49%

+2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-40.22%

+5.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

0.00%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-6.41%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.92%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI.DE и ZPRS.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) составляет 3.11%, в то время как у SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что SPYI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYI.DEZPRS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.55%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

9.68%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

13.83%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

16.58%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

17.26%

-2.08%

Сравнение комиссий SPYI.DE и ZPRS.DE

SPYI.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ZPRS.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI.DE и ZPRS.DE

Ни SPYI.DE, ни ZPRS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPYI.DE and ZPRS.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYI.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYI.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.45% for ZPRS.DE.

SPYI.DE tracks MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI), while ZPRS.DE tracks MSCI World Small Cap. Their fees differ too: 0.17% for SPYI.DE and 0.45% for ZPRS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYI.DE и ZPRS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор