PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI.DE с TEMWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYI.DE с TEMWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYI.DE (SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF) and TEMWX (Templeton World Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, SPYI.DE returned 12.12%/yr vs 7.66%/yr for TEMWX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYI.DE charges 0.17%/yr vs 1.04%/yr for TEMWX.

Доходность

Сравнение доходности SPYI.DE и TEMWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) и Templeton World Fund (TEMWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPYI.DE торгуется в EUR, в то время как TEMWX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TEMWX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYI.DE показывает доходность 13.27%, что значительно выше, чем у TEMWX с доходностью 8.38%. За последние 10 лет акции SPYI.DE превзошли акции TEMWX по среднегодовой доходности: 12.12% против 7.66% соответственно.

SPYI.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
3.80%
С начала года
13.27%
6 месяцев
13.52%
1 год
27.62%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.01%
10 лет*
12.12%

TEMWX

1 день
0.08%
1 месяц
2.29%
С начала года
8.38%
6 месяцев
8.31%
1 год
21.20%
3 года*
17.76%
5 лет*
10.09%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYI.DE и TEMWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYI.DE
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF		13.27%9.10%22.92%17.54%-12.90%27.74%5.39%29.64%-6.71%8.46%
TEMWX
Templeton World Fund		8.38%7.01%28.29%28.33%-18.14%16.12%-4.95%14.56%-7.89%-1.12%

Correlation

The correlation between SPYI.DE and TEMWX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2011 г.

0.60

The correlation between SPYI.DE and TEMWX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Templeton World Fund

Часто сравнивают с SPYI.DE:
SPYI.DE с SPYY.DESPYI.DE с SXR8.DESPYI.DE с IWDA.ASSPYI.DE с SCHDSPYI.DE с VOOSPYI.DE с PRWU.LSPYI.DE с IQSA.L
Часто сравнивают с TEMWX:
TEMWX с XSPX.LTEMWX с VOOTEMWX с FKGRXTEMWX с JFIVXTEMWX с VSTTEMWX с VXUSTEMWX с VTI

Доходность на риск

SPYI.DE vs. TEMWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI.DE
Ранг доходности на риск SPYI.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TEMWX
Ранг доходности на риск TEMWX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMWX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMWX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMWX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMWX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMWX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI.DE c TEMWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) и Templeton World Fund (TEMWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYI.DETEMWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.39

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
1.91

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.26

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

1.78

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.43

6.61

+10.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYI.DE vs. TEMWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI.DE на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа TEMWX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI.DE и TEMWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYI.DETEMWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.39

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.59

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.46

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.35

+0.49

Просадки

Сравнение просадок SPYI.DE и TEMWX

Максимальная просадка SPYI.DE за все время составила -34.60%, что меньше максимальной просадки TEMWX в -48.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI.DE и TEMWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYI.DETEMWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.60%

-48.93%

+14.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-11.70%

+5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.66%

-22.57%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.66%

-22.57%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-29.94%

-4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.58%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-9.95%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

3.14%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI.DE и TEMWX

Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) составляет 3.11%, в то время как у Templeton World Fund (TEMWX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что SPYI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEMWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYI.DETEMWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

4.50%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

11.71%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

14.93%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

17.30%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

16.81%

-1.63%

Сравнение комиссий SPYI.DE и TEMWX

SPYI.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TEMWX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI.DE и TEMWX

SPYI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYI.DE
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEMWX
Templeton World Fund		12.45%13.34%8.52%0.63%1.60%1.53%0.00%1.15%21.11%5.83%2.77%5.66%

Часто задаваемые вопросы

SPYI.DE and TEMWX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYI.DE и TEMWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор