PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYH.DE с CIB0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYH.DE с CIB0.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SPYH.DE (State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF) and CIB0.DE (VanEck Bionic Engineering UCITS ETF A) are both Health & Biotech Equities funds - SPYH.DE tracks the MSCI Europe Health Care 35/20 Capped Index while CIB0.DE tracks the MVIS Global Bionic Healthcare ESG. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPYH.DE returned 5.66%/yr vs -7.77%/yr for CIB0.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SPYH.DE charges 0.18%/yr vs 0.55%/yr for CIB0.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYH.DE и CIB0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE) и VanEck Bionic Engineering UCITS ETF A (CIB0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYH.DE показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у CIB0.DE с доходностью -11.68%.

SPYH.DE

1 день
1.55%
1 месяц
4.04%
С начала года
3.28%
6 месяцев
3.42%
1 год
16.39%
3 года*
5.66%
5 лет*
5.89%
10 лет*
7.26%

CIB0.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.50%
С начала года
-11.68%
6 месяцев
-11.71%
1 год
-10.87%
3 года*
-7.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYH.DE и CIB0.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SPYH.DE
State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF		3.28%7.82%3.98%7.88%-2.32%
CIB0.DE
VanEck Bionic Engineering UCITS ETF A		-11.68%-10.00%5.16%2.09%-8.46%

Correlation

The correlation between SPYH.DE and CIB0.DE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

VanEck Bionic Engineering UCITS ETF A

Часто сравнивают с SPYH.DE:
SPYH.DE с SPYISPYH.DE с SPYSPYH.DE с EXV4.DESPYH.DE с XNAS.DESPYH.DE с ^STOXXSPYH.DE с MSTRSPYH.DE с VOO
Часто сравнивают с CIB0.DE:
CIB0.DE с W311.DECIB0.DE с XDG3.DECIB0.DE с WELG.DECIB0.DE с DDOC.DECIB0.DE с ESIH.DECIB0.DE с ETLI.DECIB0.DE с 2B70.DE

Доходность на риск

SPYH.DE vs. CIB0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYH.DE
Ранг доходности на риск SPYH.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYH.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYH.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYH.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYH.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYH.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
CIB0.DE
Ранг доходности на риск CIB0.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIB0.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIB0.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIB0.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIB0.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIB0.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYH.DE c CIB0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE) и VanEck Bionic Engineering UCITS ETF A (CIB0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYH.DECIB0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
-0.63

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
-0.80

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.91

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.47

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

-1.10

+4.05

SPYH.DE vs. CIB0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYH.DE на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа CIB0.DE равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYH.DE и CIB0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYH.DE и CIB0.DE

Максимальная просадка SPYH.DE за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки CIB0.DE в -32.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYH.DE и CIB0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYH.DECIB0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-32.60%

+5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-23.47%

+10.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-32.60%

+5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-26.17%

+20.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-11.12%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

9.91%

-4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYH.DE и CIB0.DE

State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с VanEck Bionic Engineering UCITS ETF A (CIB0.DE) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что SPYH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIB0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYH.DECIB0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

5.47%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

12.99%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

17.33%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

18.05%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

18.05%

-2.22%

Сравнение комиссий SPYH.DE и CIB0.DE

SPYH.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CIB0.DE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYH.DE и CIB0.DE

Ни SPYH.DE, ни CIB0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPYH.DE and CIB0.DE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYH.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYH.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for CIB0.DE.

SPYH.DE tracks MSCI Europe Health Care 35/20 Capped Index, while CIB0.DE tracks MVIS Global Bionic Healthcare ESG. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.18% for SPYH.DE and 0.55% for CIB0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYH.DE и CIB0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор