PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение SPYG с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYG с VTI

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

SPYG и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYG или VTI.

Корреляция

Корреляция между SPYG и VTI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности SPYG и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.84%
-11.01%
SPYG
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPYG:

0.09

VTI:

-0.09

Коэф-т Сортино

SPYG:

0.25

VTI:

-0.01

Коэф-т Омега

SPYG:

1.04

VTI:

1.00

Коэф-т Кальмара

SPYG:

0.09

VTI:

-0.08

Коэф-т Мартина

SPYG:

0.37

VTI:

-0.39

Индекс Язвы

SPYG:

5.20%

VTI:

3.67%

Дневная вол-ть

SPYG:

21.20%

VTI:

16.12%

Макс. просадка

SPYG:

-67.79%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

SPYG:

-21.05%

VTI:

-18.01%

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность -17.02%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -14.24%. За последние 10 лет акции SPYG превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 12.67% против 10.44% соответственно.

SPYG

С начала года

-17.02%

1 месяц

-12.78%

6 месяцев

-10.84%

1 год

0.39%

5 лет

15.04%

10 лет

12.67%

VTI

С начала года

-14.24%

1 месяц

-12.29%

6 месяцев

-11.01%

1 год

-2.41%

5 лет

14.36%

10 лет

10.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение комиссий SPYG и VTI

SPYG берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYG: 0.04%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPYG и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPYG c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SPYG, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPYG: 0.09
VTI: -0.09
Коэффициент Сортино SPYG, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPYG: 0.25
VTI: -0.01
Коэффициент Омега SPYG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPYG: 1.04
VTI: 1.00
Коэффициент Кальмара SPYG, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00
SPYG: 0.09
VTI: -0.08
Коэффициент Мартина SPYG, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
SPYG: 0.37
VTI: -0.39

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа VTI равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
-0.09
SPYG
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и VTI

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VTI в 1.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.74%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.51%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок SPYG и VTI

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.79%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.05%
-18.01%
SPYG
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и VTI

SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 9.35%. Это указывает на то, что SPYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.94%
9.35%
SPYG
VTI

Пользовательские портфели с SPYG или VTI

Current
5%
YTD
GLD
BND
BNDX
VTIP
FFRHX
VWEHX
PHT
VTI
VIG
VEU
VIGI
VMFXX
Global Permanent Portfolio
1%
YTD
VTI
SEGA.L
IAU
TLT
BIL
IGLT.L
IEFA
CE31.L
ERNS.L
BTC-USD
1 / 337

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
176

Performance return calculation

Is the performance return calculation include dividend or interest paid and for the case of ETF's is the expense fee subtracted?

Thanks!

Marcus Crahan

12 марта 25 г. Posted in general
46

Basis of calculations: historical or modelled?

Hi,

I am new to Portfolioslab. I cannot find any statement describing whether returns and heat maps of users' and lazy's portfolios are based on actual historical data, or are simply modelled on the basis of current portfolio composition.

I would greatly appreciate a clarification.

Thanks

Luca

12 ноября 23 г. Posted in general
679