PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYG с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYG с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

SPYG и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYG и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYG и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность -6.91%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции SPYG превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 15.90% против 13.69% соответственно.

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий SPYG и VTI

SPYG берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

SPYG vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYG c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYGVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.98

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.52

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.54

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

7.30

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYG vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYGVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.98

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.75

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.48

-0.16

Корреляция

Корреляция между SPYG и VTI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и VTI

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности VTI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок SPYG и VTI

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYGVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.63%

-55.45%

-12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-12.30%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-25.36%

-7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

-35.00%

+2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-5.54%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.48%

-8.08%

-16.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.60%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и VTI

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что SPYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYGVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

5.48%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

9.75%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

19.02%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

17.41%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

18.29%

+2.28%