Сравнение SPYG с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SPYG и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYG или VTI.
Основные характеристики
| SPYG | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.49% | 6.03% |
| Дох-ть за 1 год | 29.69% | 26.20% |
| Дох-ть за 3 года | 6.26% | 6.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.01% | 12.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.16% | 11.99% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 1.98 |
| Дневная вол-ть | 13.81% | 12.18% |
| Макс. просадка | -67.79% | -55.45% |
| Current Drawdown | -4.41% | -3.56% |
Корреляция
Корреляция между SPYG и VTI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPYG и VTI
С начала года, SPYG показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции SPYG превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 14.16% против 11.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYG и VTI
SPYG берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPYG c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYG и VTI
Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VTI в 1.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.96% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.41% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок SPYG и VTI
Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.79%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYG и VTI
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что SPYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.