Сравнение SPYG с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SPYG и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYG или VTI.
Доходность
Сравнение доходности SPYG и VTI
Доходность по периодам
С начала года, SPYG показывает доходность 33.17%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 24.77%. За последние 10 лет акции SPYG превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 14.97% против 12.63% соответственно.
SPYG
33.17%
1.67%
14.92%
38.22%
17.62%
14.97%
VTI
24.77%
1.74%
12.48%
32.60%
14.96%
12.63%
Основные характеристики
| SPYG | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.91 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 2.87 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 11.86 | 16.48 |
| Индекс Язвы | 3.21% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 17.04% | 12.50% |
| Макс. просадка | -67.79% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.54% | -1.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYG и VTI
SPYG берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPYG и VTI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPYG c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYG и VTI
Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.66% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок SPYG и VTI
Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.79%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYG и VTI
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что SPYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.