Сравнение SPYE.DE с CEMT.DE
SPYE.DE (SPDR MSCI Europe UCITS ETF) and CEMT.DE (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - SPYE.DE tracks the MSCI Europe while CEMT.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYE.DE returned 9.09%/yr vs 6.44%/yr for CEMT.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPYE.DE и CEMT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SPYE.DE превзошли акции CEMT.DE по среднегодовой доходности: 9.09% против 6.44% соответственно.
SPYE.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 10.03%
- 1 год
- 16.22%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 9.09%
CEMT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.44%
Сравнение доходности по годам SPYE.DE и CEMT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYE.DE SPDR MSCI Europe UCITS ETF | 7.68% | 20.32% | 8.24% | 15.50% | -9.42% | 25.11% | -3.25% | 27.31% | -10.83% | 10.49% |
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 17.53% | 5.08% | 14.19% | -18.24% | 19.63% | 1.61% | 28.81% | -13.99% | 13.62% |
Correlation
The correlation between SPYE.DE and CEMT.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between SPYE.DE and CEMT.DE has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYE.DE vs. CEMT.DE — Ранг доходности на риск
SPYE.DE
CEMT.DE
Сравнение SPYE.DE c CEMT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE) и iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYE.DE | CEMT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.10 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 4.03 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYE.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.77 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.28 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.40 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.37 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SPYE.DE и CEMT.DE
Максимальная просадка SPYE.DE за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки CEMT.DE в -37.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYE.DE и CEMT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYE.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -37.66% | +2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.45% | -4.26% | -5.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.65% | -14.36% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.53% | -29.23% | +9.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -37.66% | +2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -0.39% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -7.08% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.16% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYE.DE и CEMT.DE
SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SPYE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYE.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 0.00% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 0.00% | +10.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 6.11% | +6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 14.61% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 16.11% | -0.40% |
Сравнение комиссий SPYE.DE и CEMT.DE
И SPYE.DE, и CEMT.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYE.DE и CEMT.DE
Ни SPYE.DE, ни CEMT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPYE.DE and CEMT.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYE.DE and CEMT.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.
SPYE.DE tracks MSCI Europe, while CEMT.DE tracks MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. They also come from different issuers: State Street and iShares.
Подберите оптимальное распределение для SPYE.DE и CEMT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор