Сравнение SPYD.DE с SPYY.DE
SPYD.DE (State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and SPYY.DE (State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - SPYD.DE is a Dividend fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while SPYY.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYD.DE returned 8.39%/yr vs 11.86%/yr for SPYY.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYD.DE charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for SPYY.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPYD.DE и SPYY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYD.DE показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у SPYY.DE с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции SPYD.DE уступали акциям SPYY.DE по среднегодовой доходности: 8.39% против 11.86% соответственно.
SPYD.DE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.14%
- 6 месяцев
- 9.13%
- С начала года
- 15.34%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 8.39%
SPYY.DE
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 9.01%
- С начала года
- 12.46%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение доходности по годам SPYD.DE и SPYY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD.DE State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 15.34% | -3.53% | 14.02% | -1.46% | 5.40% | 36.24% | -8.60% | 25.98% | 0.02% | 1.45% |
SPYY.DE State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (Acc) | 12.46% | 9.46% | 24.56% | 18.22% | -13.76% | 29.02% | 5.12% | 30.21% | -6.02% | 8.80% |
Correlation
The correlation between SPYD.DE and SPYY.DE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2011 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between SPYD.DE and SPYY.DE has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYD.DE vs. SPYY.DE — Ранг доходности на риск
SPYD.DE
SPYY.DE
Сравнение SPYD.DE c SPYY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYD.DE) и State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (Acc) (SPYY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYD.DE | SPYY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 3.56 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 14.10 | -7.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYD.DE и SPYY.DE
Максимальная просадка SPYD.DE за все время составила -35.89%, что меньше максимальной просадки SPYY.DE в -40.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD.DE и SPYY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYD.DE | SPYY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.89% | -40.72% | +4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -6.49% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -21.27% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -21.27% | +1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.89% | -33.49% | -2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -1.83% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -8.43% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 1.64% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYD.DE и SPYY.DE
State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYD.DE) и State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (Acc) (SPYY.DE) имеют волатильность 3.24% и 3.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYD.DE | SPYY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 3.11% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.31% | 8.67% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 11.76% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 13.94% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 15.93% | -0.09% |
Сравнение комиссий SPYD.DE и SPYY.DE
SPYD.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYY.DE в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYD.DE и SPYY.DE
Дивидендная доходность SPYD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как SPYY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD.DE State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 1.96% | 2.23% | 1.97% | 2.30% | 2.16% | 2.07% | 2.52% | 2.01% | 1.66% | 1.87% | 1.74% | 2.02% |
SPYY.DE State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYD.DE and SPYY.DE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYY.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYY.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for SPYD.DE.
SPYD.DE is categorized as Dividend, while SPYY.DE is Global Equities. SPYD.DE tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while SPYY.DE tracks MSCI ACWI Index. Their fees differ too: 0.35% for SPYD.DE and 0.12% for SPYY.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPYD.DE и SPYY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор