PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYC с ACSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYC с ACSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI).

SPYC и ACSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. ACSI - это пассивный фонд от Exponential ETFs, который отслеживает доходность American Customer Satisfaction Investable Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYC и ACSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYC и ACSI

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		-6.79%15.31%22.57%23.98%-25.65%29.26%9.10%
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		-3.00%10.70%22.51%21.06%-20.93%23.33%14.55%

Доходность по периодам

С начала года, SPYC показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у ACSI с доходностью -3.00%.

SPYC

1 день
0.69%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-6.79%
6 месяцев
-7.24%
1 год
15.74%
3 года*
15.28%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—

ACSI

1 день
0.30%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-1.41%
1 год
9.41%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Convexity ETF

American Customer Satisfaction ETF

Часто сравнивают с SPYC:
SPYC с SPYSPYC с QQQMSPYC с SPYDSPYC с VOOSPYC с BUFFSPYC с RSPSPYC с SPYV
Часто сравнивают с ACSI:
ACSI с VOOACSI с SPMOACSI с SPYACSI с QQQACSI с BSJOACSI с VWRP.LACSI с IVV

Сравнение комиссий SPYC и ACSI

SPYC берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ACSI в 0.66%.

ACSI
American Customer Satisfaction ETF
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF

Доходность на риск

SPYC vs. ACSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYC
Ранг доходности на риск SPYC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ACSI
Ранг доходности на риск ACSI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYC c ACSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYCACSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.60

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.97

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.99

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

3.99

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYC vs. ACSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYC на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACSI равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYC и ACSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYCACSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.46

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.68

-0.16

Корреляция

Корреляция между SPYC и ACSI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYC и ACSI

Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности ACSI в 0.94%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		1.01%0.89%1.02%1.76%1.34%1.01%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		0.94%0.91%0.69%1.01%0.81%0.31%0.82%1.64%1.59%1.20%0.18%

Просадки

Сравнение просадок SPYC и ACSI

Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки ACSI в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и ACSI.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYCACSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-34.49%

+5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-9.91%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.51%

-24.86%

-3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.91%

-5.38%

-5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-5.47%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

2.46%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYC и ACSI

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) составляет 4.08%, в то время как у American Customer Satisfaction ETF (ACSI) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что SPYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYCACSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.75%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

8.55%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.98%

15.66%

+11.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

16.65%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

17.49%

+2.31%