Сравнение SPY5.MI с SWRD.MI
SPY5.MI (SPDR S&P 500 UCITS ETF) and SWRD.MI (SPDR MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPY5.MI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SWRD.MI is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPY5.MI returned 14.76%/yr vs 13.04%/yr for SWRD.MI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPY5.MI charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for SWRD.MI.
Доходность
Сравнение доходности SPY5.MI и SWRD.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPY5.MI показывает доходность 11.35%, а SWRD.MI немного ниже – 10.80%.
SPY5.MI
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 14.92%
SWRD.MI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPY5.MI и SWRD.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.MI SPDR S&P 500 UCITS ETF | 11.35% | 4.37% | 33.74% | 22.06% | -14.63% | 40.85% | 7.39% | 6.27% |
SWRD.MI SPDR MSCI World UCITS ETF | 10.80% | 7.68% | 27.15% | 20.04% | -13.69% | 32.91% | 5.96% | 6.07% |
Correlation
The correlation between SPY5.MI and SWRD.MI is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2019 г. | 0.89 |
The correlation between SPY5.MI and SWRD.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY5.MI vs. SWRD.MI — Ранг доходности на риск
SPY5.MI
SWRD.MI
Сравнение SPY5.MI c SWRD.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.MI) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY5.MI | SWRD.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 3.69 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.74 | 14.67 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY5.MI | SWRD.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.16 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.92 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.82 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок SPY5.MI и SWRD.MI
Максимальная просадка SPY5.MI за все время составила -33.59%, примерно равная максимальной просадке SWRD.MI в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.MI и SWRD.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY5.MI | SWRD.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.59% | -33.74% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -6.47% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.07% | -21.46% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.07% | -21.46% | -1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.32% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -4.63% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.63% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY5.MI и SWRD.MI
SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.MI) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI) имеют волатильность 2.66% и 2.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY5.MI | SWRD.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 2.61% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 7.70% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.35% | 11.05% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 14.09% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 16.77% | -0.38% |
Сравнение комиссий SPY5.MI и SWRD.MI
SPY5.MI берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SWRD.MI в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY5.MI и SWRD.MI
Дивидендная доходность SPY5.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как SWRD.MI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.MI SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.99% | 1.02% | 1.22% | 1.43% | 0.95% | 1.37% | 1.44% | 2.25% | 1.60% | 1.58% | 1.69% |
SWRD.MI SPDR MSCI World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SPY5.MI and SWRD.MI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPY5.MI is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.MI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for SWRD.MI.
SPY5.MI is categorized as S&P 500, while SWRD.MI is Global Equities. SPY5.MI tracks S&P 500 Index, while SWRD.MI tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.09% for SPY5.MI and 0.12% for SWRD.MI.
Подберите оптимальное распределение для SPY5.MI и SWRD.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор