Сравнение SPY5.L с VNRA.DE
SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF) and VNRA.DE (Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - SPY5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500, while VNRA.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE North America. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPY5.L returned 13.71%/yr vs 13.32%/yr for VNRA.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SPY5.L charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for VNRA.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPY5.L и VNRA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPY5.L торгуется в USD, в то время как VNRA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VNRA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPY5.L показывает доходность 10.31%, а VNRA.DE немного ниже – 9.87%.
SPY5.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- 15.36%
VNRA.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 10.92%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPY5.L и VNRA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | 10.31% | 17.43% | 25.36% | 26.64% | -18.68% | 29.28% | 17.52% | 7.81% |
VNRA.DE Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 9.86% | 19.00% | 24.66% | 26.52% | -19.81% | 27.66% | 20.41% | 8.53% |
Correlation
The correlation between SPY5.L and VNRA.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between SPY5.L and VNRA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY5.L vs. VNRA.DE — Ранг доходности на риск
SPY5.L
VNRA.DE
Сравнение SPY5.L c VNRA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY5.L | VNRA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.42 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 3.16 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.64 | 13.30 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY5.L | VNRA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.37 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.82 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.88 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SPY5.L и VNRA.DE
Максимальная просадка SPY5.L за все время составила -33.89%, примерно равная максимальной просадке VNRA.DE в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.L и VNRA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY5.L | VNRA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -34.95% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -8.63% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.37% | -19.46% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.37% | -25.08% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.51% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -5.42% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.06% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY5.L и VNRA.DE
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRA.DE) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что SPY5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNRA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY5.L | VNRA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 2.80% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 8.07% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 11.53% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 15.98% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 18.07% | -1.83% |
Сравнение комиссий SPY5.L и VNRA.DE
SPY5.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VNRA.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY5.L и VNRA.DE
Дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как VNRA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.97% | 1.06% | 1.19% | 1.40% | 0.99% | 1.28% | 1.71% | 2.20% | 2.29% | 1.64% | 1.73% |
VNRA.DE Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SPY5.L and VNRA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPY5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for VNRA.DE.
SPY5.L is categorized as S&P 500, while VNRA.DE is Large Cap Blend Equities. SPY5.L tracks S&P 500, while VNRA.DE tracks FTSE North America. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for SPY5.L and 0.10% for VNRA.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPY5.L и VNRA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор