PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY5.L с EQQQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY5.L с EQQQ.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF) and EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPY5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500, while EQQQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY5.L returned 15.24%/yr vs 21.60%/yr for EQQQ.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SPY5.L charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.L.

Доходность

Сравнение доходности SPY5.L и EQQQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPY5.L торгуется в USD, в то время как EQQQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPY5.L показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у EQQQ.L с доходностью 16.65%. За последние 10 лет акции SPY5.L уступали акциям EQQQ.L по среднегодовой доходности: 15.24% против 21.60% соответственно.

SPY5.L

1 день
2.31%
1 месяц
-0.62%
С начала года
8.61%
6 месяцев
9.78%
1 год
25.17%
3 года*
20.84%
5 лет*
13.27%
10 лет*
15.24%

EQQQ.L

1 день
2.37%
1 месяц
0.58%
С начала года
16.65%
6 месяцев
17.67%
1 год
36.70%
3 года*
26.14%
5 лет*
16.66%
10 лет*
21.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY5.L и EQQQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		8.61%17.43%25.36%26.64%-18.68%29.28%17.52%30.43%-5.46%21.58%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		16.65%19.96%26.41%55.59%-33.50%28.41%47.71%39.05%-1.28%31.55%

Correlation

The correlation between SPY5.L and EQQQ.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2012 г.

0.86

The correlation between SPY5.L and EQQQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPY5.L и EQQQ.L

Секторы
SPY5.L
EQQQ.L

Технологии

35.6%
59.0%

Финансовые услуги

11.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
13.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.9%

Здравоохранение

8.5%
3.8%

Промышленность

8.3%
2.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.8%

Энергетика

3.5%
0.5%

Коммунальные услуги

2.3%
1.2%

Недвижимость

1.9%
0.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

SPY5.L
35.6%
EQQQ.L
59.0%

Финансовые услуги

SPY5.L
11.8%
EQQQ.L
0.2%

Коммуникационные услуги

SPY5.L
11.2%
EQQQ.L
13.7%

Потребительский циклический сектор

SPY5.L
10.1%
EQQQ.L
10.9%

Здравоохранение

SPY5.L
8.5%
EQQQ.L
3.8%

Промышленность

SPY5.L
8.3%
EQQQ.L
2.9%

Потребительский защитный сектор

SPY5.L
4.9%
EQQQ.L
6.8%

Энергетика

SPY5.L
3.5%
EQQQ.L
0.5%

Коммунальные услуги

SPY5.L
2.3%
EQQQ.L
1.2%

Недвижимость

SPY5.L
1.9%
EQQQ.L
0.0%

Сырьевые материалы

SPY5.L
1.8%
EQQQ.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с SPY5.L:
SPY5.L с SPYSPY5.L с CSPX.LSPY5.L с VUSA.DESPY5.L с VOOSPY5.L с CSP1.LSPY5.L с VUAA.LSPY5.L с SWRD.L
Часто сравнивают с EQQQ.L:
EQQQ.L с QQQEQQQ.L с QQQMEQQQ.L с EQGB.LEQQQ.L с CNX1.LEQQQ.L с EQQU.LEQQQ.L с CSPX.LEQQQ.L с XNAQ.L

Доходность на риск

SPY5.L vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY5.L
Ранг доходности на риск SPY5.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EQQQ.L
Ранг доходности на риск EQQQ.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY5.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPY5.LEQQQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.21

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.03

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.19

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.62

11.43

+1.19

SPY5.L vs. EQQQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY5.L на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQQ.L равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY5.L и EQQQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPY5.L и EQQQ.L

Максимальная просадка SPY5.L за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -73.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.L и EQQQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPY5.LEQQQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-73.86%

+39.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-11.03%

+2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.36%

-22.63%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-35.27%

+10.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

-35.27%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-3.17%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-17.15%

+13.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

3.09%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY5.L и EQQQ.L

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) составляет 4.17%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что SPY5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPY5.LEQQQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

5.75%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

12.04%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

15.93%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

20.59%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

19.90%

-3.65%

Сравнение комиссий SPY5.L и EQQQ.L

SPY5.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EQQQ.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY5.L и EQQQ.L

Дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности EQQQ.L в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.25%0.41%0.56%0.63%0.67%0.77%0.72%
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.90%0.97%1.06%1.19%1.40%0.99%1.28%1.44%1.77%1.51%1.64%1.73%

Часто задаваемые вопросы

SPY5.L and EQQQ.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.L.

SPY5.L is categorized as S&P 500, while EQQQ.L is Nasdaq-100. SPY5.L tracks S&P 500, while EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for SPY5.L and 0.30% for EQQQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY5.L и EQQQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор