PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY5.L с ENGE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY5.L с ENGE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF) and ENGE.L (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPY5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500, while ENGE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPY5.L returned 22.16%/yr vs 20.65%/yr for ENGE.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. SPY5.L charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for ENGE.L.

Доходность

Сравнение доходности SPY5.L и ENGE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPY5.L торгуется в USD, в то время как ENGE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPY5.L показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у ENGE.L с доходностью 33.15%.

SPY5.L

1 день
0.01%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.31%
6 месяцев
10.78%
1 год
27.50%
3 года*
22.16%
5 лет*
13.71%
10 лет*
15.36%

ENGE.L

1 день
-0.74%
1 месяц
0.51%
С начала года
33.15%
6 месяцев
32.31%
1 год
56.91%
3 года*
20.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY5.L и ENGE.L

2026 (YTD)2025202420232022
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		10.31%17.43%25.36%26.64%-15.29%
ENGE.L
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF		33.15%29.19%-10.70%11.50%11.78%

Correlation

The correlation between SPY5.L and ENGE.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.23

The correlation between SPY5.L and ENGE.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с SPY5.L:
SPY5.L с SPYSPY5.L с CSPX.LSPY5.L с VUSA.DESPY5.L с VOOSPY5.L с CSP1.LSPY5.L с VUAA.LSPY5.L с SWRD.L
Часто сравнивают с ENGE.L:
ENGE.L с GUNRENGE.L с XDWT.LENGE.L с IXCENGE.L с SWRD.LENGE.L с ANRJ.LENGE.L с CWEU.LENGE.L с MLPD.L

Доходность на риск

SPY5.L vs. ENGE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY5.L
Ранг доходности на риск SPY5.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ENGE.L
Ранг доходности на риск ENGE.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGE.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGE.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGE.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGE.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY5.L c ENGE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPY5.LENGE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.54

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.10

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

5.77

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.64

18.32

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY5.L vs. ENGE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY5.L на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENGE.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY5.L и ENGE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPY5.LENGE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.54

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.69

+0.25

Просадки

Сравнение просадок SPY5.L и ENGE.L

Максимальная просадка SPY5.L за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки ENGE.L в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.L и ENGE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPY5.LENGE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-24.19%

-9.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-9.81%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.37%

-23.33%

+4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-5.79%

+5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-6.42%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

3.10%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY5.L и ENGE.L

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) составляет 3.17%, в то время как у SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что SPY5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPY5.LENGE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

8.27%

-5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

19.10%

-10.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

22.34%

-10.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

24.32%

-8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

24.32%

-8.08%

Сравнение комиссий SPY5.L и ENGE.L

SPY5.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ENGE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY5.L и ENGE.L

Дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как ENGE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENGE.L
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.89%0.97%1.06%1.19%1.40%0.99%1.28%1.71%2.20%2.29%1.64%1.73%

Часто задаваемые вопросы

SPY5.L and ENGE.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for ENGE.L.

SPY5.L is categorized as S&P 500, while ENGE.L is Energy Equities. SPY5.L tracks S&P 500, while ENGE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.09% for SPY5.L and 0.18% for ENGE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY5.L и ENGE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор