PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY5.L с ACWI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY5.L с ACWI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF) and ACWI.L (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPY5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500, while ACWI.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY5.L returned 15.36%/yr vs 12.67%/yr for ACWI.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SPY5.L charges 0.09%/yr vs 0.40%/yr for ACWI.L.

Доходность

Сравнение доходности SPY5.L и ACWI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPY5.L торгуется в USD, в то время как ACWI.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPY5.L показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у ACWI.L с доходностью 11.55%. За последние 10 лет акции SPY5.L превзошли акции ACWI.L по среднегодовой доходности: 15.36% против 12.67% соответственно.

SPY5.L

1 день
0.01%
1 месяц
4.49%
С начала года
10.31%
6 месяцев
11.16%
1 год
27.83%
3 года*
22.16%
5 лет*
13.71%
10 лет*
15.36%

ACWI.L

1 день
0.01%
1 месяц
4.40%
С начала года
11.55%
6 месяцев
13.16%
1 год
29.03%
3 года*
21.18%
5 лет*
11.34%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY5.L и ACWI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		10.31%17.43%25.36%26.64%-18.68%29.28%17.52%30.85%-5.09%22.58%
ACWI.L
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF		11.55%22.95%17.67%21.68%-18.36%19.19%15.32%26.81%-9.98%23.68%

Correlation

The correlation between SPY5.L and ACWI.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2012 г.

0.86

The correlation between SPY5.L and ACWI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPY5.L и ACWI.L

Секторы
SPY5.L
ACWI.L

Технологии

38.0%
29.2%

Финансовые услуги

11.3%
16.5%

Коммуникационные услуги

10.6%
9.0%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.3%

Здравоохранение

8.4%
8.0%

Промышленность

7.6%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.9%

Энергетика

3.4%
4.3%

Коммунальные услуги

2.6%
2.7%

Недвижимость

1.8%
1.7%

Сырьевые материалы

1.7%
3.6%

Технологии

SPY5.L
38.0%
ACWI.L
29.2%

Финансовые услуги

SPY5.L
11.3%
ACWI.L
16.5%

Коммуникационные услуги

SPY5.L
10.6%
ACWI.L
9.0%

Потребительский циклический сектор

SPY5.L
9.8%
ACWI.L
9.3%

Здравоохранение

SPY5.L
8.4%
ACWI.L
8.0%

Промышленность

SPY5.L
7.6%
ACWI.L
10.9%

Потребительский защитный сектор

SPY5.L
4.7%
ACWI.L
4.9%

Энергетика

SPY5.L
3.4%
ACWI.L
4.3%

Коммунальные услуги

SPY5.L
2.6%
ACWI.L
2.7%

Недвижимость

SPY5.L
1.8%
ACWI.L
1.7%

Сырьевые материалы

SPY5.L
1.7%
ACWI.L
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Часто сравнивают с SPY5.L:
SPY5.L с SPYSPY5.L с CSPX.LSPY5.L с VUSA.DESPY5.L с VOOSPY5.L с CSP1.LSPY5.L с VUAA.LSPY5.L с SWRD.L
Часто сравнивают с ACWI.L:
ACWI.L с VWCE.DEACWI.L с ACWIACWI.L с IWDA.LACWI.L с SPYACWI.L с SSAC.LACWI.L с CSPX.ASACWI.L с IMID.L

Доходность на риск

SPY5.L vs. ACWI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY5.L
Ранг доходности на риск SPY5.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ACWI.L
Ранг доходности на риск ACWI.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY5.L c ACWI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPY5.LACWI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.44

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.56

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.18

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.64

13.81

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY5.L vs. ACWI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY5.L на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI.L равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY5.L и ACWI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPY5.LACWI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.44

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.74

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.81

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.66

+0.29

Просадки

Сравнение просадок SPY5.L и ACWI.L

Максимальная просадка SPY5.L за все время составила -33.89%, примерно равная максимальной просадке ACWI.L в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.L и ACWI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPY5.LACWI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-33.59%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-9.09%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.37%

-17.16%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-26.90%

+2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

-33.59%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.72%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-4.91%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.10%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY5.L и ACWI.L

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) составляет 3.17%, в то время как у SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что SPY5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPY5.LACWI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.36%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

9.21%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

11.86%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

15.24%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

15.66%

+0.58%

Сравнение комиссий SPY5.L и ACWI.L

SPY5.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ACWI.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY5.L и ACWI.L

Дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как ACWI.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI.L
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.89%0.97%1.06%1.19%1.40%0.99%1.28%1.71%2.20%2.29%1.64%1.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SPY5.L and ACWI.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPY5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for ACWI.L.

SPY5.L is categorized as S&P 500, while ACWI.L is Global Equities. SPY5.L tracks S&P 500, while ACWI.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.09% for SPY5.L and 0.40% for ACWI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY5.L и ACWI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор