Сравнение SPY5.DE с WHCS.AS
SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) and WHCS.AS (iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc) are both exchange-traded funds - SPY5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while WHCS.AS is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPY5.DE returned 14.76%/yr vs 4.69%/yr for WHCS.AS. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPY5.DE charges 0.03%/yr vs 1.00%/yr for WHCS.AS.
Доходность
Сравнение доходности SPY5.DE и WHCS.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPY5.DE торгуется в EUR, в то время как WHCS.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WHCS.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPY5.DE показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у WHCS.AS с доходностью -1.99%.
SPY5.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 15.13%
WHCS.AS
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 7.73%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPY5.DE и WHCS.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 11.39% | 4.75% | 32.36% | 22.42% | -14.24% | 40.60% | 6.73% | 7.74% |
WHCS.AS iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc | -1.99% | 2.08% | 1.08% | 0.44% | 2.58% | 29.69% | 3.78% | 10.91% |
Correlation
The correlation between SPY5.DE and WHCS.AS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between SPY5.DE and WHCS.AS has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY5.DE vs. WHCS.AS — Ранг доходности на риск
SPY5.DE
WHCS.AS
Сравнение SPY5.DE c WHCS.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc (WHCS.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY5.DE | WHCS.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.10 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 0.69 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | 1.60 | +11.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY5.DE | WHCS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 0.51 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.33 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.43 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок SPY5.DE и WHCS.AS
Максимальная просадка SPY5.DE за все время составила -33.86%, что больше максимальной просадки WHCS.AS в -25.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.DE и WHCS.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY5.DE | WHCS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.86% | -25.69% | -8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -10.69% | +3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.34% | -22.29% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.34% | -22.29% | -1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -9.51% | +9.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -5.76% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 4.63% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY5.DE и WHCS.AS
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) составляет 2.66%, в то время как у iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc (WHCS.AS) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что SPY5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WHCS.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY5.DE | WHCS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 5.07% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 10.30% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 14.52% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 14.07% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 16.22% | -0.15% |
Сравнение комиссий SPY5.DE и WHCS.AS
SPY5.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии WHCS.AS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY5.DE и WHCS.AS
Дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности WHCS.AS в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.74% | 3.30% | 1.59% | 1.57% | 1.69% |
WHCS.AS iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc | 1.08% | 1.05% | 1.04% | 1.15% | 1.08% | 1.08% | 1.20% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPY5.DE and WHCS.AS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.00% for WHCS.AS.
SPY5.DE is categorized as S&P 500, while WHCS.AS is Health & Biotech Equities. SPY5.DE tracks S&P 500 Index, while WHCS.AS tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SPY5.DE and 1.00% for WHCS.AS.
Подберите оптимальное распределение для SPY5.DE и WHCS.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор