PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY5.DE с SPYN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY5.DE с SPYN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) and SPYN.DE (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPY5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SPYN.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI Europe Energy 20/35 Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY5.DE returned 15.13%/yr vs 11.20%/yr for SPYN.DE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SPY5.DE charges 0.03%/yr vs 0.18%/yr for SPYN.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPY5.DE и SPYN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY5.DE показывает доходность 11.39%, что значительно ниже, чем у SPYN.DE с доходностью 35.04%. За последние 10 лет акции SPY5.DE превзошли акции SPYN.DE по среднегодовой доходности: 15.13% против 11.20% соответственно.

SPY5.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
4.37%
С начала года
11.39%
6 месяцев
10.88%
1 год
25.57%
3 года*
18.89%
5 лет*
14.76%
10 лет*
15.13%

SPYN.DE

1 день
-0.92%
1 месяц
1.47%
С начала года
35.04%
6 месяцев
32.60%
1 год
54.32%
3 года*
17.57%
5 лет*
19.95%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY5.DE и SPYN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		11.39%4.75%32.36%22.42%-14.24%40.60%6.73%34.93%0.25%6.69%
SPYN.DE
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF		35.04%14.83%-5.83%8.31%37.38%35.64%-31.15%10.33%-0.63%5.40%

Correlation

The correlation between SPY5.DE and SPYN.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2012 г.

0.42

The correlation between SPY5.DE and SPYN.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 UCITS ETF

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с SPY5.DE:
SPY5.DE с SXR8.DESPY5.DE с SPYL.DESPY5.DE с SPY5.LSPY5.DE с VUSA.ASSPY5.DE с SPPY.DESPY5.DE с VUAA.LSPY5.DE с QYLD
Часто сравнивают с SPYN.DE:
SPYN.DE с ESIE.DESPYN.DE с SMLP.DESPYN.DE с VOOSPYN.DE с NUKL.DESPYN.DE с XUEN.DESPYN.DE с V0IH.DESPYN.DE с IS0D.DE

Доходность на риск

SPY5.DE vs. SPYN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY5.DE
Ранг доходности на риск SPY5.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPYN.DE
Ранг доходности на риск SPYN.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYN.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYN.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYN.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYN.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYN.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY5.DE c SPYN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPY5.DESPYN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.44

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.94

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

4.55

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

14.57

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY5.DE vs. SPYN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY5.DE на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYN.DE равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY5.DE и SPYN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPY5.DESPYN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.44

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.83

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.43

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.30

+0.67

Просадки

Сравнение просадок SPY5.DE и SPYN.DE

Максимальная просадка SPY5.DE за все время составила -33.86%, что меньше максимальной просадки SPYN.DE в -58.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.DE и SPYN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPY5.DESPYN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.86%

-58.67%

+24.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-11.89%

+4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.34%

-26.54%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.34%

-26.54%

+3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

-58.67%

+24.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-6.51%

+6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-11.42%

+7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.72%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY5.DE и SPYN.DE

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) составляет 2.66%, в то время как у SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что SPY5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPY5.DESPYN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

7.11%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

19.17%

-11.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

22.25%

-10.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

23.69%

-8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

26.06%

-9.99%

Сравнение комиссий SPY5.DE и SPYN.DE

SPY5.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPYN.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY5.DE и SPYN.DE

Дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как SPYN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.89%0.99%1.03%1.22%1.42%0.95%1.37%1.74%3.30%1.59%1.57%1.69%
SPYN.DE
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPY5.DE and SPYN.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for SPYN.DE.

SPY5.DE is categorized as S&P 500, while SPYN.DE is Energy Equities. SPY5.DE tracks S&P 500 Index, while SPYN.DE tracks MSCI Europe Energy 20/35 Capped. Their fees differ too: 0.03% for SPY5.DE and 0.18% for SPYN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY5.DE и SPYN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор