Сравнение SPY5.DE с SP5.PA
SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) and SP5.PA (Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from State Street and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY5.DE returned 15.13%/yr vs 15.18%/yr for SP5.PA. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SPY5.DE charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for SP5.PA.
Доходность
Сравнение доходности SPY5.DE и SP5.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPY5.DE показывает доходность 11.39%, а SP5.PA немного выше – 11.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPY5.DE имеют среднегодовую доходность 15.13%, а акции SP5.PA немного впереди с 15.18%.
SPY5.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 15.13%
SP5.PA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- 15.18%
Сравнение доходности по годам SPY5.DE и SP5.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 11.39% | 4.75% | 32.36% | 22.42% | -14.24% | 40.60% | 6.73% | 34.93% | 0.25% | 6.69% |
SP5.PA Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR | 11.61% | 4.06% | 34.08% | 22.28% | -13.91% | 40.50% | 7.97% | 33.38% | -0.25% | 7.00% |
Correlation
The correlation between SPY5.DE and SP5.PA is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2012 г. | 0.97 |
The correlation between SPY5.DE and SP5.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY5.DE vs. SP5.PA — Ранг доходности на риск
SPY5.DE
SP5.PA
Сравнение SPY5.DE c SP5.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR (SP5.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY5.DE | SP5.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.42 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 3.60 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | 12.87 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY5.DE | SP5.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.23 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.97 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.92 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SPY5.DE и SP5.PA
Максимальная просадка SPY5.DE за все время составила -33.86%, примерно равная максимальной просадке SP5.PA в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.DE и SP5.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY5.DE | SP5.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.86% | -33.67% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -7.08% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.34% | -23.28% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.34% | -23.28% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.86% | -33.67% | -0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.44% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -4.12% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.99% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY5.DE и SP5.PA
SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR (SP5.PA) имеют волатильность 2.66% и 2.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY5.DE | SP5.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 2.64% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 7.52% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 11.42% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 15.18% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 16.07% | 0.00% |
Сравнение комиссий SPY5.DE и SP5.PA
SPY5.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SP5.PA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY5.DE и SP5.PA
Дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что сопоставимо с доходностью SP5.PA в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP5.PA Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR | 0.89% | 1.00% | 1.20% | 1.05% | 2.12% | 1.09% | 1.55% | 1.64% | 1.93% | 1.76% | 1.89% | 2.03% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.74% | 3.30% | 1.59% | 1.57% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SPY5.DE and SP5.PA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for SP5.PA.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.03% for SPY5.DE and 0.05% for SP5.PA.
Подберите оптимальное распределение для SPY5.DE и SP5.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор