PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY5.DE с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY5.DE с CNDX.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPY5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY5.DE returned 14.78%/yr vs 21.21%/yr for CNDX.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SPY5.DE charges 0.03%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.

Доходность

Сравнение доходности SPY5.DE и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPY5.DE торгуется в EUR, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPY5.DE показывает доходность 9.95%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 18.66%. За последние 10 лет акции SPY5.DE уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 14.78% против 21.21% соответственно.

SPY5.DE

1 день
1.56%
1 месяц
0.08%
С начала года
9.95%
6 месяцев
10.78%
1 год
24.88%
3 года*
17.96%
5 лет*
14.23%
10 лет*
14.78%

CNDX.L

1 день
3.09%
1 месяц
1.04%
С начала года
18.66%
6 месяцев
19.87%
1 год
36.38%
3 года*
23.34%
5 лет*
17.74%
10 лет*
21.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY5.DE и CNDX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		9.95%4.75%32.36%22.42%-14.24%40.60%6.73%34.44%-1.62%6.69%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		18.66%5.54%34.77%51.53%-29.37%37.49%36.03%41.08%3.56%15.70%

Correlation

The correlation between SPY5.DE and CNDX.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2012 г.

0.84

The correlation between SPY5.DE and CNDX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 UCITS ETF

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с SPY5.DE:
SPY5.DE с SXR8.DESPY5.DE с SPYL.DESPY5.DE с SPY5.LSPY5.DE с VUSA.ASSPY5.DE с SPPY.DESPY5.DE с VUAA.LSPY5.DE с QYLD
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L

Доходность на риск

SPY5.DE vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY5.DE
Ранг доходности на риск SPY5.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY5.DE c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPY5.DECNDX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.14

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.91

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.50

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

10.18

+1.92

SPY5.DE vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY5.DE на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY5.DE и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPY5.DE и CNDX.L

Максимальная просадка SPY5.DE за все время составила -33.86%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -31.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.DE и CNDX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPY5.DECNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.86%

-31.43%

-2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-10.26%

+3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.34%

-25.93%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.34%

-31.43%

+8.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

-31.43%

-2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-2.74%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-5.36%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.53%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY5.DE и CNDX.L

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) составляет 3.08%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что SPY5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPY5.DECNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

5.98%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

12.57%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

16.87%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

20.71%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

20.40%

-4.32%

Сравнение комиссий SPY5.DE и CNDX.L

SPY5.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY5.DE и CNDX.L

Дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.90%0.99%1.03%1.22%1.42%0.95%1.37%1.43%1.28%1.59%1.57%1.69%

Часто задаваемые вопросы

SPY5.DE and CNDX.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

SPY5.DE is categorized as S&P 500, while CNDX.L is Nasdaq-100. SPY5.DE tracks S&P 500 Index, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SPY5.DE and 0.33% for CNDX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY5.DE и CNDX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор