Сравнение SPY2.DE с IPRP.L
SPY2.DE (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating) and IPRP.L (iShares European Property Yield UCITS ETF) are both REIT funds - SPY2.DE tracks the Dow Jones Global Select Real Estate Securities while IPRP.L tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPY2.DE returned 2.27%/yr vs -3.67%/yr for IPRP.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPY2.DE и IPRP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPY2.DE торгуется в EUR, в то время как IPRP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IPRP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPY2.DE показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у IPRP.L с доходностью 0.44%.
SPY2.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
IPRP.L
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- -3.67%
- 10 лет*
- 1.01%
Сравнение доходности по годам SPY2.DE и IPRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY2.DE SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating | 8.38% | -2.42% | 5.09% | 7.66% | -20.98% | 41.62% | -18.78% | -1.52% |
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 0.46% | 8.23% | 0.12% | 18.50% | -36.77% | 8.88% | -8.80% | 3.48% |
Correlation
The correlation between SPY2.DE and IPRP.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2019 г. | 0.59 |
The correlation between SPY2.DE and IPRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY2.DE vs. IPRP.L — Ранг доходности на риск
SPY2.DE
IPRP.L
Сравнение SPY2.DE c IPRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating (SPY2.DE) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY2.DE | IPRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.00 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.06 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | -0.17 | +4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY2.DE | IPRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | -0.06 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.17 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.13 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SPY2.DE и IPRP.L
Максимальная просадка SPY2.DE за все время составила -42.59%, что меньше максимальной просадки IPRP.L в -65.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY2.DE и IPRP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY2.DE | IPRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.59% | -65.62% | +23.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -15.28% | +8.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -16.33% | -3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.72% | -49.08% | +18.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -24.53% | +16.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.50% | -15.57% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 5.73% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY2.DE и IPRP.L
Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating (SPY2.DE) составляет 2.82%, в то время как у iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что SPY2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY2.DE | IPRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 4.46% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 12.68% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 14.87% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 21.37% | -6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.91% | 19.33% | +0.58% |
Сравнение комиссий SPY2.DE и IPRP.L
И SPY2.DE, и IPRP.L имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY2.DE и IPRP.L
SPY2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 3.34% | 3.32% | 3.30% | 3.05% | 4.90% | 2.47% | 2.96% | 3.46% | 3.70% | 3.20% | 3.07% | 3.60% |
SPY2.DE SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPY2.DE and IPRP.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY2.DE and IPRP.L have the same expense ratio: 0.40% per year.
SPY2.DE tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities, while IPRP.L tracks FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR. They also come from different issuers: State Street and iShares.
Подберите оптимальное распределение для SPY2.DE и IPRP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор