Сравнение SPXU.TO с HEQL.TO
SPXU.TO (BetaPro S&P 500 2x Daily Bull ETF) and HEQL.TO (Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD) are both Leveraged Equities funds from Global X. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности SPXU.TO и HEQL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXU.TO
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 10.86%
- С начала года
- 13.58%
- 1 год
- 29.42%
- 3 года*
- 27.58%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 28.89%
HEQL.TO
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXU.TO и HEQL.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPXU.TO BetaPro S&P 500 2x Daily Bull ETF | 12.50% |
HEQL.TO Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD | 12.42% |
Correlation
The correlation between SPXU.TO and HEQL.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXU.TO vs. HEQL.TO — Ранг доходности на риск
SPXU.TO
HEQL.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPXU.TO c HEQL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P 500 2x Daily Bull ETF (SPXU.TO) и Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXU.TO | HEQL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXU.TO и HEQL.TO
Максимальная просадка SPXU.TO за все время составила -59.70%, что больше максимальной просадки HEQL.TO в -10.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU.TO и HEQL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXU.TO | HEQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.70% | -10.69% | -49.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -3.33% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -2.05% | -7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU.TO и HEQL.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXU.TO | HEQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.10% | 18.25% | +6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.74% | 18.25% | +15.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 18.25% | +29.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU.TO и HEQL.TO
SPXU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
HEQL.TO Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD | 0.87% |
SPXU.TO BetaPro S&P 500 2x Daily Bull ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXU.TO and HEQL.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPXU.TO и HEQL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор