Сравнение SPXS.L с IUES.L
SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXS.L returned -27.46%/yr vs 8.75%/yr for IUES.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SPXS.L charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for IUES.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXS.L и IUES.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXS.L показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 28.42%. За последние 10 лет акции SPXS.L уступали акциям IUES.L по среднегодовой доходности: -27.46% против 8.75% соответственно.
SPXS.L
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 8.00%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.24%
- 5 лет*
- -55.04%
- 10 лет*
- -27.46%
IUES.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 5.21%
- 6 месяцев
- 21.22%
- С начала года
- 28.42%
- 1 год
- 36.37%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 8.75%
Сравнение доходности по годам SPXS.L и IUES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.95% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -18.53% | 29.64% | 17.89% | 30.86% | -5.19% | 21.62% |
IUES.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.42% | 9.91% | 3.87% | -0.66% | 63.84% | 51.95% | -33.35% | 8.70% | -18.12% | -1.05% |
Correlation
The correlation between SPXS.L and IUES.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.43 |
The correlation between SPXS.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск
SPXS.L
IUES.L
Сравнение SPXS.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS.L | IUES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.51 | 1.27 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.22 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 5.67 | -6.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS.L и IUES.L
Максимальная просадка SPXS.L за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки IUES.L в -66.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS.L и IUES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -66.79% | -32.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.07% | -16.33% | -82.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.07% | -20.90% | -78.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.07% | -27.98% | -71.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.07% | -66.79% | -32.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.91% | -8.88% | -90.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -14.18% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.82% | 6.40% | +74.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS.L и IUES.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) составляет 3.01%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что SPXS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 6.91% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 19.69% | -10.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.43% | 22.76% | +76.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.12% | 26.74% | +20.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.28% | 28.53% | +6.75% |
Сравнение комиссий SPXS.L и IUES.L
SPXS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IUES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS.L и IUES.L
Ни SPXS.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPXS.L and IUES.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for IUES.L.
SPXS.L is categorized as S&P 500, while IUES.L is Energy Equities. SPXS.L tracks S&P 500 Index, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.05% for SPXS.L and 0.15% for IUES.L.
Подберите оптимальное распределение для SPXS.L и IUES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор