Сравнение SPXS.L с EWSP.L
SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and EWSP.L (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - SPXS.L tracks the S&P 500 Index while EWSP.L tracks the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPXS.L returned -74.24%/yr vs 13.36%/yr for EWSP.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXS.L charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for EWSP.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXS.L и EWSP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPXS.L торгуется в USD, в то время как EWSP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPXS.L показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у EWSP.L с доходностью 11.71%.
SPXS.L
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 8.00%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.24%
- 5 лет*
- -55.04%
- 10 лет*
- -27.46%
EWSP.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 8.40%
- С начала года
- 11.71%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXS.L и EWSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.95% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -6.72% |
EWSP.L iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 11.71% | 11.87% | 12.06% | 13.48% | -19.44% |
Correlation
The correlation between SPXS.L and EWSP.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | 0.74 |
The correlation between SPXS.L and EWSP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS.L vs. EWSP.L — Ранг доходности на риск
SPXS.L
EWSP.L
Сравнение SPXS.L c EWSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS.L | EWSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.51 | 1.31 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.56 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 9.27 | -10.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS.L и EWSP.L
Максимальная просадка SPXS.L за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки EWSP.L в -27.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS.L и EWSP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS.L | EWSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -27.73% | -71.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.07% | -7.08% | -91.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.07% | -19.07% | -80.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.91% | -0.42% | -98.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -8.91% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.82% | 1.96% | +78.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS.L и EWSP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что SPXS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS.L | EWSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 2.30% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 7.27% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.43% | 10.27% | +89.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.12% | 22.74% | +24.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.28% | 22.74% | +12.54% |
Сравнение комиссий SPXS.L и EWSP.L
SPXS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EWSP.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS.L и EWSP.L
Ни SPXS.L, ни EWSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPXS.L and EWSP.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for EWSP.L.
SPXS.L tracks S&P 500 Index, while EWSP.L tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.05% for SPXS.L and 0.20% for EWSP.L.
Подберите оптимальное распределение для SPXS.L и EWSP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор