PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXS.L с EQGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXS.L с EQGB.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) are both exchange-traded funds - SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXS.L returned -55.04%/yr vs 12.88%/yr for EQGB.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SPXS.L charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for EQGB.L.

Доходность

Сравнение доходности SPXS.L и EQGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPXS.L торгуется в USD, в то время как EQGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPXS.L показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у EQGB.L с доходностью 11.76%.

SPXS.L

1 день
-1.32%
1 месяц
-0.60%
6 месяцев
8.00%
С начала года
8.95%
1 год
-98.80%
3 года*
-74.24%
5 лет*
-55.04%
10 лет*
-27.46%

EQGB.L

1 день
-2.52%
1 месяц
-3.93%
6 месяцев
11.84%
С начала года
11.76%
1 год
23.61%
3 года*
23.31%
5 лет*
12.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXS.L и EQGB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXS.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		8.95%-98.82%25.56%27.00%-18.53%29.64%17.89%30.86%-5.19%5.85%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		11.76%28.61%24.02%62.04%-42.01%26.53%49.89%47.53%-7.95%7.72%

Correlation

The correlation between SPXS.L and EQGB.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г.

0.84

The correlation between SPXS.L and EQGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Часто сравнивают с SPXS.L:
SPXS.L с FLXK.LSPXS.L с WNRG.LSPXS.L с FLES.LSPXS.L с G500.LSPXS.L с MINT.LSPXS.L с BCOM.LSPXS.L с HKOD.L
Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с VWRP.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с INTL.L

Доходность на риск

SPXS.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXS.L
Ранг доходности на риск SPXS.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXS.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXS.LEQGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
1.18

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
1.77

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.51

1.21

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

1.57

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

5.44

-6.66

SPXS.L vs. EQGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXS.L на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа EQGB.L равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS.L и EQGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXS.L и EQGB.L

Максимальная просадка SPXS.L за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки EQGB.L в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS.L и EQGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXS.LEQGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-47.56%

-51.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-99.07%

-14.96%

-84.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.07%

-22.21%

-76.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.07%

-47.56%

-51.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.91%

-6.80%

-92.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-9.44%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

80.82%

4.33%

+76.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS.L и EQGB.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) составляет 3.01%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что SPXS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXS.LEQGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

6.80%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

15.93%

-6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.43%

19.87%

+79.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.12%

24.97%

+22.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.28%

24.74%

+10.54%

Сравнение комиссий SPXS.L и EQGB.L

SPXS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS.L и EQGB.L

Ни SPXS.L, ни EQGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%
SPXS.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXS.L and EQGB.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.

SPXS.L is categorized as S&P 500, while EQGB.L is Nasdaq-100. SPXS.L tracks S&P 500 Index, while EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.05% for SPXS.L and 0.35% for EQGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXS.L и EQGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор