Сравнение SPXJ.L с FRXT.L
SPXJ.L (iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)) and FRXT.L (Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - SPXJ.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD while FRXT.L tracks the MSCI Taiwan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPXJ.L returned 10.06%/yr vs 41.30%/yr for FRXT.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SPXJ.L charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for FRXT.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXJ.L и FRXT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPXJ.L торгуется в GBp, в то время как FRXT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRXT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPXJ.L показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у FRXT.L с доходностью 67.83%.
SPXJ.L
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 16.16%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 8.40%
FRXT.L
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 13.36%
- С начала года
- 67.83%
- 6 месяцев
- 70.40%
- 1 год
- 119.40%
- 3 года*
- 41.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXJ.L и FRXT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPXJ.L iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) | 8.56% | 11.54% | 7.16% | -1.01% | 0.20% |
FRXT.L Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | 67.83% | 25.34% | 25.66% | 22.61% | -17.25% |
Correlation
The correlation between SPXJ.L and FRXT.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXJ.L vs. FRXT.L — Ранг доходности на риск
SPXJ.L
FRXT.L
Сравнение SPXJ.L c FRXT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXJ.L | FRXT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.87 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 13.25 | -10.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 38.41 | -31.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXJ.L | FRXT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 5.43 | -3.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.28 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок SPXJ.L и FRXT.L
Максимальная просадка SPXJ.L за все время составила -32.61%, что больше максимальной просадки FRXT.L в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXJ.L и FRXT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXJ.L | FRXT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.61% | -28.86% | -3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.39% | -9.09% | +1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -28.86% | +11.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -1.57% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -6.95% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 3.14% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXJ.L и FRXT.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) составляет 3.81%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что SPXJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRXT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXJ.L | FRXT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 9.21% | -5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.59% | 17.85% | -9.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.19% | 22.19% | -11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 20.73% | -5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 20.73% | -3.33% |
Сравнение комиссий SPXJ.L и FRXT.L
SPXJ.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FRXT.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXJ.L и FRXT.L
Дивидендная доходность SPXJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как FRXT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXT.L Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXJ.L iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) | 2.80% | 2.93% | 3.42% | 3.60% | 3.75% | 2.84% | 2.63% | 3.63% | 3.71% | 3.36% | 3.20% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
SPXJ.L and FRXT.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRXT.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRXT.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for SPXJ.L.
SPXJ.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while FRXT.L tracks MSCI Taiwan NR USD. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.60% for SPXJ.L and 0.19% for FRXT.L.
Подберите оптимальное распределение для SPXJ.L и FRXT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор