Сравнение SPXJ.L с CNDX.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).

SPXJ.L и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXJ.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 17 апр. 2009 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXJ.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXJ.L и CNDX.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SPXJ.L iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)	7.42%	11.54%	7.16%	-1.01%	4.28%	5.67%	1.82%	15.19%	-5.97%	13.88%
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	-3.77%	11.22%	28.66%	48.50%	-25.54%	29.17%	43.97%	32.82%	4.84%	20.91%

Разные валюты инструментов

SPXJ.L торгуется в GBp, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPXJ.L показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции SPXJ.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 8.25% против 19.78% соответственно.

SPXJ.L

1 день: 0.29%

1 месяц: -0.86%

С начала года: 7.42%

6 месяцев: 6.68%

1 год: 21.64%

3 года*: 8.16%

5 лет*: 6.16%

10 лет*: 8.25%

CNDX.L

1 день: 0.00%

1 месяц: -1.13%

С начала года: -3.56%

6 месяцев: -1.45%

1 год: 21.37%

3 года*: 20.44%

5 лет*: 14.03%

10 лет*: 19.78%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)

Название символа

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с SPXJ.L:

SPXJ.L с SPY SPXJ.L с XDEQ.L SPXJ.L с ASDV.L SPXJ.L с CP9G.L SPXJ.L с CPJ1.L SPXJ.L с CSKR.L SPXJ.L с CSP1.L

Часто сравнивают с CNDX.L:

CNDX.L с QQQ CNDX.L с EQQQ.DE CNDX.L с CNX1.L CNDX.L с SXRV.DE CNDX.L с CSPX.L CNDX.L с EQQU.L CNDX.L с CNDX.AS

Сравнение комиссий SPXJ.L и CNDX.L

SPXJ.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CNDX.L в 0.33%.

SPXJ.L

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)

CNDX.L

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Доходность на риск

SPXJ.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXJ.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CNDX.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXJ.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SPXJ.L	CNDX.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.52	1.09	+0.43
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.97	1.61	+0.36
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.32	1.22	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.76	3.16	-1.39
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.55	9.14	-1.59
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXJ.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXJ.L на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа CNDX.L равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXJ.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SPXJ.L	CNDX.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.52	1.09	+0.43
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.48	0.70	-0.22
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	0.98	-0.40
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.56	1.09	-0.53

Корреляция

Корреляция между SPXJ.L и CNDX.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXJ.L и CNDX.L

Дивидендная доходность SPXJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SPXJ.L iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)	2.72%	2.93%	3.42%	3.60%	3.75%	2.84%	2.63%	3.63%	3.71%	3.36%	3.20%	3.30%
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.02%	0.05%	0.06%	0.03%	0.04%	0.07%	0.06%	0.30%	0.16%	0.16%

Просадки

Сравнение просадок SPXJ.L и CNDX.L

Максимальная просадка SPXJ.L за все время составила -32.61%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -27.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXJ.L и CNDX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	SPXJ.L	CNDX.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-32.61%	-35.17%	+2.56%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.25%	-11.00%	+1.75%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.62%	-35.17%	+17.55%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.61%	-35.17%	+2.56%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.30%	-7.95%	+3.65%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.61%	-5.36%	-1.25%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.79%	3.00%	-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXJ.L и CNDX.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) составляет 4.48%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что SPXJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SPXJ.L	CNDX.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.48%	5.60%	-1.12%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.64%	12.14%	-3.50%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.58%	19.40%	-4.82%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.98%	20.10%	-5.12%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.46%	20.19%	-2.73%

Сравнение SPXJ.L с CNDX.L

Доходность

Сравнение доходности SPXJ.L и CNDX.L

Сравнение доходности по годам SPXJ.L и CNDX.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

SPXJ.L

CNDX.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SPXJ.L и CNDX.L

Доходность на риск

SPXJ.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

SPXJ.L

CNDX.L

Сравнение SPXJ.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SPXJ.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXJ.L и CNDX.L

Просадки

Сравнение просадок SPXJ.L и CNDX.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SPXJ.L и CNDX.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)