PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXI.TO с QQCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXI.TO с QQCC.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SPXI.TO (BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF) and QQCC.TO (Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - SPXI.TO is a Inverse Equities fund actively managed by Global X, while QQCC.TO is a Nasdaq-100 fund managed by Global X. Over the past 10 years, SPXI.TO returned -13.40%/yr vs 0.51%/yr for QQCC.TO. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SPXI.TO и QQCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (SPXI.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXI.TO показывает доходность -7.79%, что значительно ниже, чем у QQCC.TO с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции SPXI.TO уступали акциям QQCC.TO по среднегодовой доходности: -13.40% против 0.51% соответственно.

SPXI.TO

1 день
0.92%
1 месяц
-0.45%
6 месяцев
-6.61%
С начала года
-7.79%
1 год
-14.29%
3 года*
-12.77%
5 лет*
-9.54%
10 лет*
-13.40%

QQCC.TO

1 день
-1.57%
1 месяц
-3.70%
6 месяцев
9.44%
С начала года
12.46%
1 год
23.31%
3 года*
20.42%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
0.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXI.TO и QQCC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXI.TO
BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF		-7.79%-13.79%-14.77%-15.60%19.13%-24.53%-24.80%-23.55%4.26%-18.72%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		12.46%11.64%33.42%35.92%-55.98%5.24%-6.26%12.55%-18.79%15.14%

Correlation

The correlation between SPXI.TO and QQCC.TO is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г.

-0.58

Over the past year, the inverse relationship between SPXI.TO and QQCC.TO has strengthened: their correlation has moved from -0.58 to -0.79, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов SPXI.TO и QQCC.TO

Секторы
SPXI.TO
QQCC.TO

Технологии

36.9%
53.8%

Финансовые услуги

12.6%
0.2%

Потребительский циклический сектор

10.7%
12.3%

Коммуникационные услуги

10.4%
15.8%

Здравоохранение

9.0%
4.2%

Промышленность

7.4%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
7.7%

Энергетика

2.8%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.5%
1.1%

Технологии

SPXI.TO
36.9%
QQCC.TO
53.8%

Финансовые услуги

SPXI.TO
12.6%
QQCC.TO
0.2%

Потребительский циклический сектор

SPXI.TO
10.7%
QQCC.TO
12.3%

Коммуникационные услуги

SPXI.TO
10.4%
QQCC.TO
15.8%

Здравоохранение

SPXI.TO
9.0%
QQCC.TO
4.2%

Промышленность

SPXI.TO
7.4%
QQCC.TO
2.8%

Потребительский защитный сектор

SPXI.TO
4.7%
QQCC.TO
7.7%

Энергетика

SPXI.TO
2.8%
QQCC.TO
0.6%

Коммунальные услуги

SPXI.TO
2.3%
QQCC.TO
1.4%

Недвижимость

SPXI.TO
1.8%
QQCC.TO
0.1%

Сырьевые материалы

SPXI.TO
1.5%
QQCC.TO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с SPXI.TO:
SPXI.TO с CFOD.TOSPXI.TO с NRGD.TOSPXI.TO с SPXD.TOSPXI.TO с GDXD.TOSPXI.TO с CNDD.TOSPXI.TO с CNDI.TOSPXI.TO с HXT.TO
Часто сравнивают с QQCC.TO:
QQCC.TO с QQCL.TOQQCC.TO с QQC.TOQQCC.TO с QQQIQQCC.TO с QQQQQCC.TO с XQQ.TOQQCC.TO с NVDA.TOQQCC.TO с JEPQ.TO

Доходность на риск

SPXI.TO vs. QQCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXI.TO
Ранг доходности на риск SPXI.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXI.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXI.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXI.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXI.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXI.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
QQCC.TO
Ранг доходности на риск QQCC.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCC.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCC.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCC.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCC.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCC.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXI.TO c QQCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (SPXI.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXI.TOQQCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
1.53

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.54
2.10

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.28

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

2.87

-3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

9.69

-11.20

SPXI.TO vs. QQCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXI.TO на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа QQCC.TO равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXI.TO и QQCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXI.TO и QQCC.TO

Максимальная просадка SPXI.TO за все время составила -92.06%, что больше максимальной просадки QQCC.TO в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXI.TO и QQCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXI.TOQQCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.06%

-67.77%

-24.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.02%

-8.15%

-8.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.22%

-22.24%

-19.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.81%

-59.13%

+11.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.28%

-62.91%

-14.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.89%

-25.58%

-66.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.25%

-28.24%

-39.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

2.41%

+7.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXI.TO и QQCC.TO

Текущая волатильность для BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (SPXI.TO) составляет 3.92%, в то время как у Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что SPXI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXI.TOQQCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

6.55%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

13.02%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

15.36%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

28.46%

-11.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

23.34%

-5.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXI.TO и QQCC.TO

SPXI.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		11.06%11.27%9.84%11.79%11.06%2.58%2.92%3.14%3.96%3.00%3.36%4.44%
SPXI.TO
BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXI.TO and QQCC.TO have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXI.TO is categorized as Inverse Equities, while QQCC.TO is Nasdaq-100.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXI.TO и QQCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор