PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPXE.L с WRDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPXE.L и WRDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPXE.L торгуется в USD, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPXE.L показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у WRDA.L с доходностью 10.24%.


SPXE.L

1 день
-1.23%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
7.68%
С начала года
8.48%
1 год
22.18%
3 года*
19.17%
5 лет*
13.46%
10 лет*

WRDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
8.57%
С начала года
10.24%
1 год
21.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXE.L и WRDA.L


2026 (YTD)20252024
SPXE.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)
8.48%17.97%22.34%
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc
10.24%21.28%17.83%

Correlation

The correlation between SPXE.L and WRDA.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

0.86

The correlation between SPXE.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

SPXE.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXE.L
Ранг доходности на риск SPXE.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXE.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXE.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXE.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXE.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина

WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXE.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPXE.LWRDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

0.78

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

1.17

+9.51

SPXE.L vs. WRDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXE.L на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа WRDA.L равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXE.L и WRDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXE.L и WRDA.L

Максимальная просадка SPXE.L за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки WRDA.L в -27.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE.L и WRDA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPXE.LWRDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.15%

-27.71%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-27.71%

+18.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-15.43%

+13.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-7.49%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

18.40%

-16.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE.L и WRDA.L

Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) имеют волатильность 3.04% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPXE.LWRDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

2.90%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

9.04%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

43.29%

-31.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

29.69%

-13.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

29.69%

-10.51%

Сравнение комиссий SPXE.L и WRDA.L

SPXE.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE.L и WRDA.L

Ни SPXE.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SPXE.L and WRDA.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for SPXE.L.

SPXE.L is categorized as S&P 500, while WRDA.L is Global Equities. SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.09% for SPXE.L and 0.06% for WRDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXE.L и WRDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор