Сравнение SPXE.L с WRDA.L
SPXE.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - SPXE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Index, while WRDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, SPXE.L returned 22.18% vs 21.59% for WRDA.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SPXE.L charges 0.09%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXE.L и WRDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPXE.L торгуется в USD, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPXE.L показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у WRDA.L с доходностью 10.24%.
SPXE.L
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 8.48%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- —
WRDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 8.57%
- С начала года
- 10.24%
- 1 год
- 21.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXE.L и WRDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.48% | 17.97% | 22.34% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 10.24% | 21.28% | 17.83% |
Correlation
The correlation between SPXE.L and WRDA.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between SPXE.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXE.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск
SPXE.L
WRDA.L
Сравнение SPXE.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXE.L | WRDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 0.78 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 1.17 | +9.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXE.L и WRDA.L
Максимальная просадка SPXE.L за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки WRDA.L в -27.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE.L и WRDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXE.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.15% | -27.71% | +3.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -27.71% | +18.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -15.43% | +13.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -7.49% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 18.40% | -16.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE.L и WRDA.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) имеют волатильность 3.04% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXE.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 2.90% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 9.04% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 43.29% | -31.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 29.69% | -13.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 29.69% | -10.51% |
Сравнение комиссий SPXE.L и WRDA.L
SPXE.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE.L и WRDA.L
Ни SPXE.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPXE.L and WRDA.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for SPXE.L.
SPXE.L is categorized as S&P 500, while WRDA.L is Global Equities. SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.09% for SPXE.L and 0.06% for WRDA.L.
Подберите оптимальное распределение для SPXE.L и WRDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор