Сравнение SPXE.L с UC13.L
SPXE.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)) and UC13.L (UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis) are both S&P 500 funds - SPXE.L tracks the S&P 500 Scored & Screened Index while UC13.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXE.L returned 13.46%/yr vs 12.81%/yr for UC13.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPXE.L charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for UC13.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXE.L и UC13.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPXE.L торгуется в USD, в то время как UC13.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC13.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPXE.L показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у UC13.L с доходностью 9.08%.
SPXE.L
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 8.48%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- —
UC13.L
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 8.15%
- С начала года
- 9.08%
- 1 год
- 20.07%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 14.76%
Сравнение доходности по годам SPXE.L и UC13.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.48% | 17.97% | 24.55% | 28.40% | -18.00% | 32.29% | 28.38% |
UC13.L UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | 9.08% | 17.76% | 25.12% | 25.95% | -18.69% | 29.74% | 34.12% |
Correlation
The correlation between SPXE.L and UC13.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г. | 0.90 |
The correlation between SPXE.L and UC13.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXE.L vs. UC13.L — Ранг доходности на риск
SPXE.L
UC13.L
Сравнение SPXE.L c UC13.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXE.L | UC13.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.25 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 9.28 | +1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXE.L и UC13.L
Максимальная просадка SPXE.L за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки UC13.L в -42.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE.L и UC13.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXE.L | UC13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.15% | -42.02% | +17.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -8.89% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -19.17% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.93% | -25.17% | +1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -1.65% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -7.79% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.16% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE.L и UC13.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) составляет 3.04%, в то время как у UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что SPXE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC13.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXE.L | UC13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 3.32% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 8.78% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 11.66% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 15.80% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 16.15% | +3.03% |
Сравнение комиссий SPXE.L и UC13.L
SPXE.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии UC13.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE.L и UC13.L
SPXE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC13.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC13.L UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | 0.96% | 0.96% | 0.99% | 1.16% | 1.23% | 0.94% | 1.36% | 1.44% | 1.55% | 1.51% | 1.55% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
SPXE.L and UC13.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UC13.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UC13.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for SPXE.L.
SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index, while UC13.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.09% for SPXE.L and 0.03% for UC13.L.
Подберите оптимальное распределение для SPXE.L и UC13.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор