Сравнение SPXD с TRSY
SPXD (Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF) and TRSY (Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF) are both exchange-traded funds - SPXD is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Diversified Sector Weight Index, while TRSY is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SPXD charges 0.09%/yr vs 0.06%/yr for TRSY.
Доходность
Сравнение доходности SPXD и TRSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXD показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у TRSY с доходностью 1.48%.
SPXD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRSY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXD и TRSY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 10.08% | 5.02% |
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 1.48% | 1.83% |
Correlation
The correlation between SPXD and TRSY is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXD vs. TRSY — Ранг доходности на риск
SPXD
TRSY
Сравнение SPXD c TRSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF (SPXD) и Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXD | TRSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 10.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 3.89 | -2.19 |
Просадки
Сравнение просадок SPXD и TRSY
Максимальная просадка SPXD за все время составила -7.53%, что больше максимальной просадки TRSY в -0.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD и TRSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXD | TRSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.53% | -0.82% | -6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -0.06% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXD и TRSY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXD | TRSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 0.38% | +10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 1.07% | +9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.78% | 1.07% | +9.71% |
Сравнение комиссий SPXD и TRSY
SPXD берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии TRSY в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXD и TRSY
Дивидендная доходность SPXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности TRSY в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 1.02% | 0.76% | 0.00% |
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 3.73% | 4.00% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
SPXD and TRSY have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRSY is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRSY is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for SPXD.
TRSY has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 1.02% for SPXD.
SPXD is categorized as Large Cap Value Equities, while TRSY is Government Bonds. SPXD tracks S&P 500 Diversified Sector Weight Index, while TRSY tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Their fees differ too: 0.09% for SPXD and 0.06% for TRSY.
Подберите оптимальное распределение для SPXD и TRSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор