PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXD.TO с QQCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXD.TO с QQCC.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SPXD.TO (BetaPro S&P 500 -2x Daily Bear ETF) and QQCC.TO (Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - SPXD.TO is a Inverse Equities fund actively managed by Global X, while QQCC.TO is a Nasdaq-100 fund managed by Global X. Over the past 10 years, SPXD.TO returned -32.52%/yr vs 0.51%/yr for QQCC.TO. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SPXD.TO и QQCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P 500 -2x Daily Bear ETF (SPXD.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXD.TO показывает доходность -15.83%, что значительно ниже, чем у QQCC.TO с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции SPXD.TO уступали акциям QQCC.TO по среднегодовой доходности: -32.52% против 0.51% соответственно.

SPXD.TO

1 день
1.95%
1 месяц
-0.95%
6 месяцев
-13.67%
С начала года
-15.83%
1 год
-27.78%
3 года*
-26.75%
5 лет*
-21.52%
10 лет*
-32.52%

QQCC.TO

1 день
-1.57%
1 месяц
-3.70%
6 месяцев
9.44%
С начала года
12.46%
1 год
23.31%
3 года*
20.42%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
0.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXD.TO и QQCC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXD.TO
BetaPro S&P 500 -2x Daily Bear ETF		-15.83%-28.74%-30.20%-32.04%32.32%-43.18%-74.72%-42.74%5.32%-33.38%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		12.46%11.64%33.42%35.92%-55.98%5.24%-6.26%12.55%-18.79%15.14%

Correlation

The correlation between SPXD.TO and QQCC.TO is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г.

-0.60

Over the past year, the inverse relationship between SPXD.TO and QQCC.TO has strengthened: their correlation has moved from -0.60 to -0.81, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов SPXD.TO и QQCC.TO

Секторы
SPXD.TO
QQCC.TO

Технологии

39.0%
53.8%

Финансовые услуги

11.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.6%
15.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
12.3%

Здравоохранение

8.3%
4.2%

Промышленность

7.8%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
7.7%

Энергетика

3.1%
0.6%

Коммунальные услуги

2.1%
1.4%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.1%

Технологии

SPXD.TO
39.0%
QQCC.TO
53.8%

Финансовые услуги

SPXD.TO
11.1%
QQCC.TO
0.2%

Коммуникационные услуги

SPXD.TO
10.6%
QQCC.TO
15.8%

Потребительский циклический сектор

SPXD.TO
9.9%
QQCC.TO
12.3%

Здравоохранение

SPXD.TO
8.3%
QQCC.TO
4.2%

Промышленность

SPXD.TO
7.8%
QQCC.TO
2.8%

Потребительский защитный сектор

SPXD.TO
4.5%
QQCC.TO
7.7%

Энергетика

SPXD.TO
3.1%
QQCC.TO
0.6%

Коммунальные услуги

SPXD.TO
2.1%
QQCC.TO
1.4%

Недвижимость

SPXD.TO
1.8%
QQCC.TO
0.1%

Сырьевые материалы

SPXD.TO
1.7%
QQCC.TO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P 500 -2x Daily Bear ETF

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с SPXD.TO:
SPXD.TO с CNDI.TOSPXD.TO с CFOD.TOSPXD.TO с USCL.TOSPXD.TO с CNDD.TOSPXD.TO с NRGD.TOSPXD.TO с SPXI.TOSPXD.TO с GDXD.TO
Часто сравнивают с QQCC.TO:
QQCC.TO с QQCL.TOQQCC.TO с QQC.TOQQCC.TO с QQQIQQCC.TO с QQQQQCC.TO с XQQ.TOQQCC.TO с NVDA.TOQQCC.TO с JEPQ.TO

Доходность на риск

SPXD.TO vs. QQCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXD.TO
Ранг доходности на риск SPXD.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXD.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXD.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXD.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXD.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXD.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
QQCC.TO
Ранг доходности на риск QQCC.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCC.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCC.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCC.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCC.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCC.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXD.TO c QQCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P 500 -2x Daily Bear ETF (SPXD.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXD.TOQQCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
1.53

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
2.10

-3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.28

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.87

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

9.69

-11.20

SPXD.TO vs. QQCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXD.TO на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа QQCC.TO равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXD.TO и QQCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXD.TO и QQCC.TO

Максимальная просадка SPXD.TO за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки QQCC.TO в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD.TO и QQCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXD.TOQQCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-67.77%

-32.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.03%

-8.15%

-23.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.67%

-22.24%

-47.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.70%

-59.13%

-17.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.21%

-62.91%

-35.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-25.58%

-74.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.73%

-28.24%

-61.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.48%

2.41%

+16.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXD.TO и QQCC.TO

BetaPro S&P 500 -2x Daily Bear ETF (SPXD.TO) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что SPXD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXD.TOQQCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

6.55%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.36%

13.02%

+7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.24%

15.36%

+9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.75%

28.46%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.73%

23.34%

+15.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXD.TO и QQCC.TO

SPXD.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		11.06%11.27%9.84%11.79%11.06%2.58%2.92%3.14%3.96%3.00%3.36%4.44%
SPXD.TO
BetaPro S&P 500 -2x Daily Bear ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXD.TO and QQCC.TO have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXD.TO is categorized as Inverse Equities, while QQCC.TO is Nasdaq-100.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXD.TO и QQCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор