PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXD.L с UC13.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXD.L с UC13.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXD.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) and UC13.L (UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Invesco and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXD.L returned 13.92%/yr vs 12.42%/yr for UC13.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPXD.L charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for UC13.L.

Доходность

Сравнение доходности SPXD.L и UC13.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPXD.L торгуется в USD, в то время как UC13.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC13.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPXD.L показывает доходность 10.44%, что значительно выше, чем у UC13.L с доходностью 9.66%.

SPXD.L

1 день
-0.02%
1 месяц
3.27%
С начала года
10.44%
6 месяцев
10.84%
1 год
27.67%
3 года*
22.39%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—

UC13.L

1 день
0.03%
1 месяц
4.62%
С начала года
9.66%
6 месяцев
10.64%
1 год
26.62%
3 года*
20.73%
5 лет*
12.42%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXD.L и UC13.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		10.44%17.53%25.57%26.91%-18.50%29.67%17.90%13.21%
UC13.L
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis		9.66%16.57%23.67%24.37%-19.63%28.29%15.23%12.74%

Correlation

The correlation between SPXD.L and UC13.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2019 г.

0.91

The correlation between SPXD.L and UC13.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXD.L и UC13.L

Секторы
SPXD.L
UC13.L

Технологии

35.6%
37.9%

Финансовые услуги

11.8%
11.3%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.8%

Здравоохранение

8.5%
8.3%

Промышленность

8.3%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Энергетика

3.5%
3.4%

Коммунальные услуги

2.4%
2.2%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

SPXD.L
35.6%
UC13.L
37.9%

Финансовые услуги

SPXD.L
11.8%
UC13.L
11.3%

Коммуникационные услуги

SPXD.L
11.2%
UC13.L
10.9%

Потребительский циклический сектор

SPXD.L
10.1%
UC13.L
9.8%

Здравоохранение

SPXD.L
8.5%
UC13.L
8.3%

Промышленность

SPXD.L
8.3%
UC13.L
7.8%

Потребительский защитный сектор

SPXD.L
4.9%
UC13.L
4.8%

Энергетика

SPXD.L
3.5%
UC13.L
3.4%

Коммунальные услуги

SPXD.L
2.4%
UC13.L
2.2%

Недвижимость

SPXD.L
1.9%
UC13.L
1.9%

Сырьевые материалы

SPXD.L
1.8%
UC13.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis

Часто сравнивают с SPXD.L:
SPXD.L с CSPX.LSPXD.L с SPXP.LSPXD.L с FBCVXSPXD.L с SPYSPXD.L с VOOSPXD.L с D5BM.DESPXD.L с SPPY.DE
Часто сравнивают с UC13.L:
UC13.L с VUSA.LUC13.L с CSPX.LUC13.L с VOOUC13.L с SPXP.LUC13.L с SPYUC13.L с XDPG.LUC13.L с I500.L

Доходность на риск

SPXD.L vs. UC13.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXD.L
Ранг доходности на риск SPXD.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXD.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXD.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXD.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
UC13.L
Ранг доходности на риск UC13.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC13.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC13.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC13.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC13.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC13.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXD.L c UC13.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXD.LUC13.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.40

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.47

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

2.81

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

11.87

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXD.L vs. UC13.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXD.L на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC13.L равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXD.L и UC13.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXD.LUC13.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.40

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.79

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.80

+0.13

Просадки

Сравнение просадок SPXD.L и UC13.L

Максимальная просадка SPXD.L за все время составила -33.98%, примерно равная максимальной просадке UC13.L в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD.L и UC13.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXD.LUC13.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.98%

-33.60%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-9.42%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.29%

-19.27%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.17%

-26.03%

+1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.55%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-4.24%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.24%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXD.L и UC13.L

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что SPXD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC13.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXD.LUC13.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

2.59%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

7.91%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

11.05%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

15.72%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

16.23%

+1.47%

Сравнение комиссий SPXD.L и UC13.L

SPXD.L берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии UC13.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXD.L и UC13.L

Дивидендная доходность SPXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности UC13.L в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		1.08%1.16%1.31%1.51%1.68%1.30%1.55%1.87%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC13.L
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis		0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.02%0.02%0.02%0.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SPXD.L and UC13.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UC13.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC13.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for SPXD.L.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.05% for SPXD.L and 0.03% for UC13.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXD.L и UC13.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор