PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXD.L с EQQU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXD.L с EQQU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXD.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) and EQQU.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPXD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while EQQU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXD.L returned 13.92%/yr vs 17.59%/yr for EQQU.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPXD.L charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for EQQU.L.

Доходность

Сравнение доходности SPXD.L и EQQU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXD.L показывает доходность 10.44%, что значительно ниже, чем у EQQU.L с доходностью 19.55%.

SPXD.L

1 день
-0.02%
1 месяц
3.27%
С начала года
10.44%
6 месяцев
10.84%
1 год
27.67%
3 года*
22.39%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—

EQQU.L

1 день
-0.70%
1 месяц
6.80%
С начала года
19.55%
6 месяцев
18.58%
1 год
39.12%
3 года*
27.98%
5 лет*
17.59%
10 лет*
21.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXD.L и EQQU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		10.44%17.53%25.57%26.91%-18.50%29.67%17.90%13.21%
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		19.55%19.75%26.54%56.27%-33.46%27.95%47.76%17.28%

Correlation

The correlation between SPXD.L and EQQU.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2019 г.

0.91

The correlation between SPXD.L and EQQU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXD.L и EQQU.L

Секторы
SPXD.L
EQQU.L

Технологии

35.6%
57.9%

Финансовые услуги

11.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
14.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.6%

Здравоохранение

8.5%
3.7%

Промышленность

8.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.6%

Энергетика

3.5%
0.5%

Коммунальные услуги

2.4%
1.2%

Недвижимость

1.9%
0.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.0%

Технологии

SPXD.L
35.6%
EQQU.L
57.9%

Финансовые услуги

SPXD.L
11.8%
EQQU.L
0.2%

Коммуникационные услуги

SPXD.L
11.2%
EQQU.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

SPXD.L
10.1%
EQQU.L
11.6%

Здравоохранение

SPXD.L
8.5%
EQQU.L
3.7%

Промышленность

SPXD.L
8.3%
EQQU.L
2.8%

Потребительский защитный сектор

SPXD.L
4.9%
EQQU.L
6.6%

Энергетика

SPXD.L
3.5%
EQQU.L
0.5%

Коммунальные услуги

SPXD.L
2.4%
EQQU.L
1.2%

Недвижимость

SPXD.L
1.9%
EQQU.L
0.0%

Сырьевые материалы

SPXD.L
1.8%
EQQU.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с SPXD.L:
SPXD.L с CSPX.LSPXD.L с SPXP.LSPXD.L с FBCVXSPXD.L с SPYSPXD.L с VOOSPXD.L с D5BM.DESPXD.L с SPPY.DE
Часто сравнивают с EQQU.L:
EQQU.L с EQQQ.LEQQU.L с CNDX.LEQQU.L с VUAA.LEQQU.L с SMHEQQU.L с QQQEQQU.L с CNX1.LEQQU.L с XLK

Доходность на риск

SPXD.L vs. EQQU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXD.L
Ранг доходности на риск SPXD.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXD.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXD.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXD.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EQQU.L
Ранг доходности на риск EQQU.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQU.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQU.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQU.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXD.L c EQQU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXD.LEQQU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.52

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.51

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

3.64

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

13.04

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXD.L vs. EQQU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXD.L на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQU.L равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXD.L и EQQU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXD.LEQQU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.52

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.85

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.95

-0.02

Просадки

Сравнение просадок SPXD.L и EQQU.L

Максимальная просадка SPXD.L за все время составила -33.98%, примерно равная максимальной просадке EQQU.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD.L и EQQU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXD.LEQQU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.98%

-35.17%

+1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-11.00%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.29%

-22.30%

+4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.17%

-35.17%

+11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.77%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-6.10%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

3.08%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXD.L и EQQU.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) составляет 3.10%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что SPXD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXD.LEQQU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

4.93%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

11.88%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

15.88%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

20.76%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

19.97%

-2.27%

Сравнение комиссий SPXD.L и EQQU.L

SPXD.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EQQU.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXD.L и EQQU.L

Дивидендная доходность SPXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности EQQU.L в 0.23%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.26%0.11%0.00%
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		1.08%1.16%1.31%1.51%1.68%1.30%1.55%1.87%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SPXD.L and EQQU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPXD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for EQQU.L.

SPXD.L is categorized as S&P 500, while EQQU.L is Nasdaq-100. SPXD.L tracks S&P 500 Index, while EQQU.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.05% for SPXD.L and 0.30% for EQQU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXD.L и EQQU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор