Сравнение SPX5.L с ENGE.L
SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) and ENGE.L (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPX5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ENGE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPX5.L returned 19.03%/yr vs 17.62%/yr for ENGE.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SPX5.L charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for ENGE.L.
Доходность
Сравнение доходности SPX5.L и ENGE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPX5.L показывает доходность 10.53%, что значительно ниже, чем у ENGE.L с доходностью 33.47%.
SPX5.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 29.03%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 16.17%
ENGE.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 33.47%
- 6 месяцев
- 31.39%
- 1 год
- 58.60%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPX5.L и ENGE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 10.53% | 9.34% | 27.47% | 19.75% | -7.81% |
ENGE.L SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 33.47% | 20.13% | -9.19% | 5.91% | 21.28% |
Correlation
The correlation between SPX5.L and ENGE.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.17 |
The correlation between SPX5.L and ENGE.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPX5.L vs. ENGE.L — Ранг доходности на риск
SPX5.L
ENGE.L
Сравнение SPX5.L c ENGE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPX5.L | ENGE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.45 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 4.93 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | 14.51 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPX5.L | ENGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 2.60 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.72 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок SPX5.L и ENGE.L
Максимальная просадка SPX5.L за все время составила -25.45%, примерно равная максимальной просадке ENGE.L в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPX5.L и ENGE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPX5.L | ENGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -25.54% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -11.77% | +4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.90% | -25.54% | +4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -7.24% | +7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -8.15% | +4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 4.01% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPX5.L и ENGE.L
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) составляет 2.67%, в то время как у SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что SPX5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPX5.L | ENGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 8.22% | -5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 19.02% | -11.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 22.37% | -11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 22.66% | -8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 22.66% | -7.14% |
Сравнение комиссий SPX5.L и ENGE.L
SPX5.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ENGE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPX5.L и ENGE.L
Дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как ENGE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGE.L SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.98% | 1.04% | 1.21% | 1.39% | 0.98% | 1.40% | 1.76% | 1.71% | 2.36% | 1.49% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
SPX5.L and ENGE.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPX5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPX5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for ENGE.L.
SPX5.L is categorized as S&P 500, while ENGE.L is Energy Equities. SPX5.L tracks S&P 500 Index, while ENGE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.09% for SPX5.L and 0.18% for ENGE.L.
Подберите оптимальное распределение для SPX5.L и ENGE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор