PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUSX с FGJEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUSX с FGJEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX).

SPUSX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 12 нояб. 2018 г.. FGJEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SPUSX и FGJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUSX и FGJEX

2026 (YTD)2025
SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund		-0.72%19.99%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		-0.45%24.15%

Доходность по периодам

С начала года, SPUSX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у FGJEX с доходностью -0.45%.

SPUSX

1 день
2.64%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.19%
1 год
16.46%
3 года*
15.62%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—

FGJEX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
3.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic US Equity Fund

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Часто сравнивают с SPUSX:
SPUSX с HLALSPUSX с SPUSSPUSX с SPMFXSPUSX с SPUBXSPUSX с SPATXSPUSX с SPGEXSPUSX с SPILX
Часто сравнивают с FGJEX:
FGJEX с WBREOXFGJEX с AFIFXFGJEX с BFSAXFGJEX с QUERXFGJEX с AGRDXFGJEX с TAGRXFGJEX с BEQGX

Сравнение комиссий SPUSX и FGJEX

SPUSX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FGJEX в 0.46%.

SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Доходность на риск

SPUSX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUSX
Ранг доходности на риск SPUSX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUSX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FGJEX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUSX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUSXFGJEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUSX vs. FGJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUSXFGJEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

2.34

-1.74

Корреляция

Корреляция между SPUSX и FGJEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUSX и FGJEX

Дивидендная доходность SPUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности FGJEX в 9.63%

TTM20252024202320222021202020192018
SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund		6.33%6.29%15.88%4.05%3.88%6.99%1.11%1.99%0.44%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		9.63%9.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPUSX и FGJEX

Максимальная просадка SPUSX за все время составила -36.46%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUSX и FGJEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUSXFGJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.46%

-8.32%

-28.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-5.93%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-1.07%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPUSX и FGJEX

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUSXFGJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

11.08%

+6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

11.08%

+5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

11.08%

+8.17%