Сравнение SPTY с NOIEX

С начала года, SPTY показывает доходность -10.00%, что значительно ниже, чем у NOIEX с доходностью -4.59%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Specificity Inc (SPTY) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPTY на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа NOIEX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTY и NOIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SPTY и NOIEX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

SPTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%.

Максимальная просадка SPTY за все время составила -99.37%, что больше максимальной просадки NOIEX в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTY и NOIEX.

Specificity Inc (SPTY) имеет более высокую волатильность в 131.29% по сравнению с Northern Income Equity Fund (NOIEX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что SPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.