PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPQB.DE с IS31.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPQB.DE с IS31.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SPQB.DE (Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF) and IS31.DE (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both S&P 500 funds - SPQB.DE tracks the Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 5% Buffer Protect while IS31.DE tracks the S&P 500 Minimum Volatility Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, SPQB.DE returned 10.79%/yr vs 10.50%/yr for IS31.DE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SPQB.DE charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for IS31.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPQB.DE и IS31.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPQB.DE показывает доходность 8.01%, что значительно выше, чем у IS31.DE с доходностью 2.76%.

SPQB.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
6.60%
С начала года
8.01%
1 год
13.67%
3 года*
10.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

IS31.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
3.26%
С начала года
2.76%
1 год
8.02%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPQB.DE и IS31.DE

2026 (YTD)202520242023
SPQB.DE
Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF		8.01%-0.77%20.64%4.26%
IS31.DE
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		2.76%9.27%16.79%6.48%

Correlation

The correlation between SPQB.DE and IS31.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2023 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Часто сравнивают с SPQB.DE:
SPQB.DE с SPYSPQB.DE с B500.DESPQB.DE с 4UBQ.DESPQB.DE с XDED.DESPQB.DE с ZA30.DESPQB.DE с SPYL.DESPQB.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с IS31.DE:
IS31.DE с XDPE.DEIS31.DE с LYP2.DEIS31.DE с B500.DEIS31.DE с D500.DEIS31.DE с AW1C.DEIS31.DE с XDEW.DEIS31.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

SPQB.DE vs. IS31.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPQB.DE
Ранг доходности на риск SPQB.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPQB.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPQB.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPQB.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPQB.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPQB.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IS31.DE
Ранг доходности на риск IS31.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS31.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS31.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS31.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS31.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS31.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPQB.DE c IS31.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPQB.DEIS31.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
0.92

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.37

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.16

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

1.20

+3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.84

4.57

+8.27

SPQB.DE vs. IS31.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPQB.DE на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа IS31.DE равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPQB.DE и IS31.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPQB.DE и IS31.DE

Максимальная просадка SPQB.DE за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки IS31.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPQB.DE и IS31.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPQB.DEIS31.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.15%

-33.66%

+17.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-6.64%

+3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.15%

-12.56%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.83%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-4.83%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.75%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SPQB.DE и IS31.DE

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB.DE) составляет 1.55%, в то время как у iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что SPQB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS31.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPQB.DEIS31.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.94%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.29%

6.52%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

8.69%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

12.78%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

14.36%

-4.54%

Сравнение комиссий SPQB.DE и IS31.DE

SPQB.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IS31.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPQB.DE и IS31.DE

Ни SPQB.DE, ни IS31.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPQB.DE and IS31.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS31.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS31.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for SPQB.DE.

SPQB.DE tracks Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 5% Buffer Protect, while IS31.DE tracks S&P 500 Minimum Volatility Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for SPQB.DE and 0.25% for IS31.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPQB.DE и IS31.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор