Сравнение SPQB.DE с AKWA.DE
SPQB.DE (Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF) and AKWA.DE (Global X Clean Water UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPQB.DE is a S&P 500 fund tracking the Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 5% Buffer Protect, while AKWA.DE is a Water Equities fund tracking the Solactive Global Clean Water Industry. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPQB.DE returned 9.37%/yr vs 7.49%/yr for AKWA.DE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPQB.DE и AKWA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPQB.DE показывает доходность 5.30%, что значительно выше, чем у AKWA.DE с доходностью -0.44%.
SPQB.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AKWA.DE
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- -0.28%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPQB.DE и AKWA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPQB.DE Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF | 5.30% | -0.77% | 20.64% | 10.42% |
AKWA.DE Global X Clean Water UCITS ETF | -0.44% | 0.80% | 12.17% | 13.47% |
Correlation
The correlation between SPQB.DE and AKWA.DE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2023 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPQB.DE vs. AKWA.DE — Ранг доходности на риск
SPQB.DE
AKWA.DE
Сравнение SPQB.DE c AKWA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB.DE) и Global X Clean Water UCITS ETF (AKWA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPQB.DE | AKWA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.01 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | -0.05 | +3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | -0.11 | +9.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPQB.DE | AKWA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | -0.03 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.20 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок SPQB.DE и AKWA.DE
Максимальная просадка SPQB.DE за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки AKWA.DE в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPQB.DE и AKWA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPQB.DE | AKWA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.15% | -23.07% | +6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -9.90% | +6.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.15% | -19.99% | +3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -8.54% | +8.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -7.60% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 4.12% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPQB.DE и AKWA.DE
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB.DE) составляет 1.19%, в то время как у Global X Clean Water UCITS ETF (AKWA.DE) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что SPQB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AKWA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPQB.DE | AKWA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 3.85% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 10.07% | -5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 13.59% | -6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.54% | 16.02% | -6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.54% | 16.02% | -6.48% |
Сравнение комиссий SPQB.DE и AKWA.DE
И SPQB.DE, и AKWA.DE имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPQB.DE и AKWA.DE
Ни SPQB.DE, ни AKWA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPQB.DE and AKWA.DE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPQB.DE and AKWA.DE have the same expense ratio: 0.50% per year.
SPQB.DE is categorized as S&P 500, while AKWA.DE is Water Equities. SPQB.DE tracks Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 5% Buffer Protect, while AKWA.DE tracks Solactive Global Clean Water Industry.
Подберите оптимальное распределение для SPQB.DE и AKWA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор