Сравнение SPPY.DE с SPY1.DE
SPPY.DE (State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF) and SPY1.DE (SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF) are both S&P 500 funds from State Street - SPPY.DE tracks the S&P 500 Scored & Screened Leaders Index while SPY1.DE tracks the S&P 500 Low Volatility. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPPY.DE returned 15.63%/yr vs 5.96%/yr for SPY1.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPPY.DE charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for SPY1.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPPY.DE и SPY1.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPPY.DE показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у SPY1.DE с доходностью 2.00%.
SPPY.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 28.37%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 15.63%
- 10 лет*
- —
SPY1.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение доходности по годам SPPY.DE и SPY1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPY.DE State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 11.08% | 4.44% | 32.87% | 26.92% | -14.47% | 41.09% | 8.04% | 4.57% |
SPY1.DE SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 2.00% | -7.26% | 20.46% | -3.91% | 0.94% | 34.70% | -10.69% | 1.45% |
Correlation
The correlation between SPPY.DE and SPY1.DE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between SPPY.DE and SPY1.DE has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPY.DE vs. SPY1.DE — Ранг доходности на риск
SPPY.DE
SPY1.DE
Сравнение SPPY.DE c SPY1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPY.DE | SPY1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.98 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | -0.23 | +4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.03 | -0.48 | +16.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPY.DE | SPY1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | -0.15 | +2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.47 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.69 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок SPPY.DE и SPY1.DE
Максимальная просадка SPPY.DE за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки SPY1.DE в -35.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPY.DE и SPY1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPY.DE | SPY1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.31% | -35.30% | +1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -6.77% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.82% | -14.59% | -9.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -16.32% | -7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.45% | +11.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -6.16% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 3.15% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPY.DE и SPY1.DE
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) составляет 2.69%, в то время как у SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что SPPY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPY.DE | SPY1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 3.46% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 7.38% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.62% | 10.25% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 12.47% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 14.00% | +3.57% |
Сравнение комиссий SPPY.DE и SPY1.DE
SPPY.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPY1.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPY.DE и SPY1.DE
Ни SPPY.DE, ни SPY1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPPY.DE and SPY1.DE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPPY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for SPY1.DE.
SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index, while SPY1.DE tracks S&P 500 Low Volatility. Their fees differ too: 0.10% for SPPY.DE and 0.35% for SPY1.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPPY.DE и SPY1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор