Сравнение SPPY.DE с ESE.PA
SPPY.DE (State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF) and ESE.PA (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds - SPPY.DE tracks the S&P 500 Scored & Screened Leaders Index while ESE.PA tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPPY.DE returned 15.63%/yr vs 14.69%/yr for ESE.PA. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SPPY.DE charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for ESE.PA.
Доходность
Сравнение доходности SPPY.DE и ESE.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPPY.DE показывает доходность 11.08%, а ESE.PA немного выше – 11.48%.
SPPY.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 15.63%
- 10 лет*
- —
ESE.PA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 15.10%
Сравнение доходности по годам SPPY.DE и ESE.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPY.DE State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 11.08% | 4.44% | 32.87% | 26.92% | -14.47% | 41.09% | 8.04% | 4.57% |
ESE.PA BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 11.48% | 3.58% | 33.68% | 22.35% | -14.10% | 40.40% | 8.06% | 3.48% |
Correlation
The correlation between SPPY.DE and ESE.PA is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.98 |
The correlation between SPPY.DE and ESE.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPY.DE vs. ESE.PA — Ранг доходности на риск
SPPY.DE
ESE.PA
Сравнение SPPY.DE c ESE.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPY.DE | ESE.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 3.51 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.03 | 12.50 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPY.DE | ESE.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.21 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.96 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.81 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок SPPY.DE и ESE.PA
Максимальная просадка SPPY.DE за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки ESE.PA в -36.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPY.DE и ESE.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPY.DE | ESE.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.31% | -36.74% | +3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -7.15% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.82% | -23.28% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -23.28% | -0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.41% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -4.88% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.02% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPY.DE и ESE.PA
State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) имеют волатильность 2.69% и 2.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPY.DE | ESE.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 2.64% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 7.47% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.62% | 11.37% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 15.12% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 16.09% | +1.48% |
Сравнение комиссий SPPY.DE и ESE.PA
SPPY.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ESE.PA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPY.DE и ESE.PA
Ни SPPY.DE, ни ESE.PA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SPPY.DE and ESE.PA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPPY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for ESE.PA.
SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index, while ESE.PA tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.10% for SPPY.DE and 0.15% for ESE.PA.
Подберите оптимальное распределение для SPPY.DE и ESE.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор