Сравнение SPPX.DE с SPPW.DE
SPPX.DE (SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF) and SPPW.DE (SPDR MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPPX.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond, while SPPW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPPX.DE returned -4.30%/yr vs 13.03%/yr for SPPW.DE. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. SPPX.DE charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for SPPW.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPPX.DE и SPPW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPPX.DE показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у SPPW.DE с доходностью 10.85%.
SPPX.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- -3.23%
- 5 лет*
- -4.30%
- 10 лет*
- -1.29%
SPPW.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPPX.DE и SPPW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPX.DE SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.87% | -6.01% | -0.89% | -0.77% | -24.28% | 3.04% | 6.14% | 17.86% |
SPPW.DE SPDR MSCI World UCITS ETF | 10.85% | 8.03% | 26.09% | 20.25% | -13.28% | 32.66% | 5.27% | 17.24% |
Correlation
The correlation between SPPX.DE and SPPW.DE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2019 г. | -0.08 |
The correlation between SPPX.DE and SPPW.DE shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPX.DE vs. SPPW.DE — Ранг доходности на риск
SPPX.DE
SPPW.DE
Сравнение SPPX.DE c SPPW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPPX.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPX.DE | SPPW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.40 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 3.66 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 14.69 | -13.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPX.DE | SPPW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 2.16 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.92 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.86 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок SPPX.DE и SPPW.DE
Максимальная просадка SPPX.DE за все время составила -44.56%, что больше максимальной просадки SPPW.DE в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPX.DE и SPPW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPX.DE | SPPW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.56% | -33.69% | -10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | -6.51% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | -21.62% | +5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.53% | -21.62% | -14.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.79% | -0.31% | -40.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.39% | -4.43% | -17.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 1.63% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPX.DE и SPPW.DE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPPX.DE) составляет 2.37%, в то время как у SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что SPPX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPPW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPX.DE | SPPW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 2.70% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.11% | 7.62% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 11.11% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.34% | 14.06% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 16.08% | -1.57% |
Сравнение комиссий SPPX.DE и SPPW.DE
SPPX.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPPW.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPX.DE и SPPW.DE
Дивидендная доходность SPPX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, тогда как SPPW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPW.DE SPDR MSCI World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPPX.DE SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 3.16% | 2.57% | 1.63% | 2.07% | 2.42% | 2.38% | 2.77% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
SPPX.DE and SPPW.DE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPPW.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPW.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for SPPX.DE.
SPPX.DE is categorized as Government Bonds, while SPPW.DE is Global Equities. SPPX.DE tracks Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond, while SPPW.DE tracks MSCI World. Their fees differ too: 0.15% for SPPX.DE and 0.12% for SPPW.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPPX.DE и SPPW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор