PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPPW.DE с WELU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPPW.DE с WELU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPPW.DE (SPDR MSCI World UCITS ETF) and WELU.DE (Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - SPPW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while WELU.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPPW.DE returned 17.79%/yr vs 27.35%/yr for WELU.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SPPW.DE charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for WELU.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPPW.DE и WELU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) и Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc (WELU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPPW.DE показывает доходность 10.85%, что значительно ниже, чем у WELU.DE с доходностью 21.54%.

SPPW.DE

1 день
-0.31%
1 месяц
3.71%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.95%
1 год
23.79%
3 года*
17.79%
5 лет*
13.03%
10 лет*
—

WELU.DE

1 день
-1.73%
1 месяц
11.36%
С начала года
21.54%
6 месяцев
19.44%
1 год
43.16%
3 года*
27.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPPW.DE и WELU.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SPPW.DE
SPDR MSCI World UCITS ETF		10.85%8.03%26.09%20.25%-0.64%
WELU.DE
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc		21.54%9.54%38.64%57.43%0.20%

Correlation

The correlation between SPPW.DE and WELU.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.82

The correlation between SPPW.DE and WELU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World UCITS ETF

Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с SPPW.DE:
SPPW.DE с VWCE.DESPPW.DE с IWDA.ASSPPW.DE с SPYISPPW.DE с XDWD.DESPPW.DE с UETW.DESPPW.DE с ACWL.LSPPW.DE с VGVF.DE
Часто сравнивают с WELU.DE:
WELU.DE с AYEW.DEWELU.DE с QDVE.DEWELU.DE с ^NDXWELU.DE с XDWT.DEWELU.DE с IITU.LWELU.DE с XDWT.LWELU.DE с XUTC.DE

Доходность на риск

SPPW.DE vs. WELU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPPW.DE
Ранг доходности на риск SPPW.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPW.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPW.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPW.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPW.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPW.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
WELU.DE
Ранг доходности на риск WELU.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELU.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELU.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELU.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELU.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELU.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPW.DE c WELU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) и Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc (WELU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPPW.DEWELU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.15

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.83

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

2.70

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.69

6.94

+7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPPW.DE vs. WELU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPW.DE на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WELU.DE равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPW.DE и WELU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPPW.DEWELU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.15

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.52

-0.66

Просадки

Сравнение просадок SPPW.DE и WELU.DE

Максимальная просадка SPPW.DE за все время составила -33.69%, что больше максимальной просадки WELU.DE в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPW.DE и WELU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPPW.DEWELU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-28.67%

-5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.51%

-16.26%

+9.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.62%

-28.67%

+7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-2.65%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-4.74%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

6.35%

-4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPW.DE и WELU.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) составляет 2.70%, в то время как у Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc (WELU.DE) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что SPPW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPPW.DEWELU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

6.70%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

14.75%

-7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

20.41%

-9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

22.28%

-8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

22.28%

-6.20%

Сравнение комиссий SPPW.DE и WELU.DE

SPPW.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WELU.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPW.DE и WELU.DE

Ни SPPW.DE, ни WELU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPPW.DE and WELU.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPPW.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPPW.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for WELU.DE.

SPPW.DE is categorized as Global Equities, while WELU.DE is Technology Equities. SPPW.DE tracks MSCI World, while WELU.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for SPPW.DE and 0.18% for WELU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPPW.DE и WELU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор