PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPPW.DE с IUSN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPPW.DE с IUSN.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPPW.DE (SPDR MSCI World UCITS ETF) and IUSN.DE (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) are both Global Equities funds - SPPW.DE tracks the MSCI World while IUSN.DE tracks the MSCI World Small Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPPW.DE returned 12.60%/yr vs 7.95%/yr for IUSN.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SPPW.DE charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for IUSN.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPPW.DE и IUSN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPPW.DE показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у IUSN.DE с доходностью 16.07%.

SPPW.DE

1 день
1.65%
1 месяц
2.11%
С начала года
9.96%
6 месяцев
11.24%
1 год
23.50%
3 года*
16.90%
5 лет*
12.60%
10 лет*
—

IUSN.DE

1 день
2.38%
1 месяц
4.39%
С начала года
16.07%
6 месяцев
16.37%
1 год
31.63%
3 года*
14.22%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPPW.DE и IUSN.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPPW.DE
SPDR MSCI World UCITS ETF		9.96%8.04%26.10%20.24%-13.28%32.64%5.29%3.00%
IUSN.DE
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		16.07%7.76%13.17%13.12%-13.76%25.29%5.24%10.96%

Correlation

The correlation between SPPW.DE and IUSN.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2019 г.

0.87

The correlation between SPPW.DE and IUSN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World UCITS ETF

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с SPPW.DE:
SPPW.DE с VWCE.DESPPW.DE с IWDA.ASSPPW.DE с SPYISPPW.DE с XDWD.DESPPW.DE с UETW.DESPPW.DE с ACWL.LSPPW.DE с VGVF.DE
Часто сравнивают с IUSN.DE:
IUSN.DE с VWCE.DEIUSN.DE с VSSIUSN.DE с ZPRV.DEIUSN.DE с ZPRS.DEIUSN.DE с EUNL.DEIUSN.DE с XSX6.DEIUSN.DE с AVWS.DE

Доходность на риск

SPPW.DE vs. IUSN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPPW.DE
Ранг доходности на риск SPPW.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPW.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPW.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPW.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPW.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPW.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IUSN.DE
Ранг доходности на риск IUSN.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSN.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSN.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSN.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSN.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSN.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPW.DE c IUSN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPPW.DEIUSN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.28

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.27

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

4.42

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.28

16.61

-2.33

SPPW.DE vs. IUSN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPW.DE на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSN.DE равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPW.DE и IUSN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPPW.DE и IUSN.DE

Максимальная просадка SPPW.DE за все время составила -33.70%, что меньше максимальной просадки IUSN.DE в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPW.DE и IUSN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPPW.DEIUSN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-40.27%

+6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.52%

-7.12%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.62%

-24.25%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-24.25%

+2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

0.00%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-7.00%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.90%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPW.DE и IUSN.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) составляет 3.03%, в то время как у iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что SPPW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPPW.DEIUSN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.90%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

9.79%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

13.88%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

16.56%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

18.31%

-1.66%

Сравнение комиссий SPPW.DE и IUSN.DE

SPPW.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IUSN.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPW.DE и IUSN.DE

Ни SPPW.DE, ни IUSN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPPW.DE and IUSN.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPPW.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPPW.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for IUSN.DE.

SPPW.DE tracks MSCI World, while IUSN.DE tracks MSCI World Small Cap. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SPPW.DE and 0.35% for IUSN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPPW.DE и IUSN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор