Сравнение SPPW.DE с BBCK.DE
SPPW.DE (SPDR MSCI World UCITS ETF) and BBCK.DE (Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF) are both Global Equities funds - SPPW.DE tracks the MSCI World while BBCK.DE tracks the Nasdaq Global Buyback Achievers. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPPW.DE returned 13.03%/yr vs 10.80%/yr for BBCK.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPPW.DE charges 0.12%/yr vs 0.39%/yr for BBCK.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPPW.DE и BBCK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPPW.DE показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у BBCK.DE с доходностью 7.16%.
SPPW.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- —
BBCK.DE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 11.96%
Сравнение доходности по годам SPPW.DE и BBCK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPW.DE SPDR MSCI World UCITS ETF | 10.85% | 8.03% | 26.09% | 20.25% | -13.28% | 32.66% | 5.27% | 17.24% |
BBCK.DE Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF | 7.16% | 16.70% | 19.10% | 11.74% | -6.44% | 30.65% | 1.65% | 17.77% |
Correlation
The correlation between SPPW.DE and BBCK.DE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2019 г. | 0.70 |
The correlation between SPPW.DE and BBCK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPW.DE vs. BBCK.DE — Ранг доходности на риск
SPPW.DE
BBCK.DE
Сравнение SPPW.DE c BBCK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) и Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (BBCK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPW.DE | BBCK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.34 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 4.97 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.69 | 14.50 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPW.DE | BBCK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.88 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.75 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок SPPW.DE и BBCK.DE
Максимальная просадка SPPW.DE за все время составила -33.69%, примерно равная максимальной просадке BBCK.DE в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPW.DE и BBCK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPW.DE | BBCK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.69% | -33.23% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.51% | -4.40% | -2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.62% | -21.54% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.62% | -21.54% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | 0.00% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -4.61% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.51% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPW.DE и BBCK.DE
SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) и Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (BBCK.DE) имеют волатильность 2.70% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPW.DE | BBCK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 2.79% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 7.81% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 11.63% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 15.39% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 18.85% | -2.77% |
Сравнение комиссий SPPW.DE и BBCK.DE
SPPW.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BBCK.DE в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPW.DE и BBCK.DE
SPPW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBCK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCK.DE Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF | 1.69% | 1.88% | 1.79% | 1.75% | 1.97% | 1.18% | 1.61% | 1.84% | 1.35% | 1.18% | 1.63% | 1.28% |
SPPW.DE SPDR MSCI World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPPW.DE and BBCK.DE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPPW.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPW.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.39% for BBCK.DE.
SPPW.DE tracks MSCI World, while BBCK.DE tracks Nasdaq Global Buyback Achievers. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for SPPW.DE and 0.39% for BBCK.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPPW.DE и BBCK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор