Сравнение SPPS.DE с ZPRV.DE
SPPS.DE (SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc) and ZPRV.DE (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPPS.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select, while ZPRV.DE is a Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPPS.DE returned 3.72%/yr vs 16.57%/yr for ZPRV.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SPPS.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for ZPRV.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPPS.DE и ZPRV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPPS.DE показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у ZPRV.DE с доходностью 14.58%.
SPPS.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZPRV.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 14.58%
- 6 месяцев
- 14.04%
- 1 год
- 34.68%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение доходности по годам SPPS.DE и ZPRV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPPS.DE SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc | 0.69% | 2.96% | 4.20% | 4.07% | -1.54% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 14.58% | 2.99% | 14.07% | 19.11% | -5.27% |
Correlation
The correlation between SPPS.DE and ZPRV.DE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPS.DE vs. ZPRV.DE — Ранг доходности на риск
SPPS.DE
ZPRV.DE
Сравнение SPPS.DE c ZPRV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc (SPPS.DE) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPS.DE | ZPRV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 5.84 | -4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 17.49 | -10.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPS.DE | ZPRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.17 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.47 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок SPPS.DE и ZPRV.DE
Максимальная просадка SPPS.DE за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки ZPRV.DE в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPS.DE и ZPRV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPS.DE | ZPRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.70% | -46.04% | +43.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.18% | -5.87% | +4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.18% | -31.14% | +29.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | 0.00% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -8.34% | +7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 1.96% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPS.DE и ZPRV.DE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc (SPPS.DE) составляет 1.05%, в то время как у SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что SPPS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPS.DE | ZPRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 3.39% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | 9.42% | -7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 15.78% | -13.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.26% | 20.38% | -18.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.26% | 22.56% | -20.30% |
Сравнение комиссий SPPS.DE и ZPRV.DE
SPPS.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ZPRV.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPS.DE и ZPRV.DE
Ни SPPS.DE, ни ZPRV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPPS.DE and ZPRV.DE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPPS.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPS.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRV.DE.
SPPS.DE is categorized as European Corporate Bonds, while ZPRV.DE is Small Cap Value Equities. SPPS.DE tracks Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select, while ZPRV.DE tracks MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Their fees differ too: 0.12% for SPPS.DE and 0.30% for ZPRV.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPPS.DE и ZPRV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор